PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGYX с HCKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGYX с HCKAX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) and HCKAX (Hartford Checks and Balances Fund) are both mutual funds - HDGYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford, while HCKAX is a Diversified Portfolio fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HDGYX returned 13.25%/yr vs 9.15%/yr for HCKAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HDGYX charges 0.69%/yr vs 0.37%/yr for HCKAX.

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и HCKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у HCKAX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции HDGYX превзошли акции HCKAX по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.15% соответственно.

HDGYX

1 день
0.52%
1 месяц
0.57%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.92%
1 год
23.97%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.25%

HCKAX

1 день
0.74%
1 месяц
0.55%
С начала года
5.70%
6 месяцев
5.82%
1 год
16.44%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.98%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGYX и HCKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		8.55%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		5.70%11.51%12.99%13.00%-13.28%14.28%13.06%22.40%-3.65%14.54%

Correlation

The correlation between HDGYX and HCKAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.96

The correlation between HDGYX and HCKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Dividend and Growth Fund

Hartford Checks and Balances Fund

Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с SPYIHDGYX с LBSAXHDGYX с INDEX
Часто сравнивают с HCKAX:
HCKAX с KBRHCKAX с USAHCKAX с CONWXHCKAX с HGIYXHCKAX с CSTAXHCKAX с HGOIXHCKAX с BERIX

Доходность на риск

HDGYX vs. HCKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HCKAX
Ранг доходности на риск HCKAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGYX c HCKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGYXHCKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.97

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.81

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.54

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

11.34

+1.45

HDGYX vs. HCKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCKAX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и HCKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и HCKAX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки HCKAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и HCKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGYXHCKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-41.69%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-6.45%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-11.07%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-20.29%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-26.91%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.73%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.14%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.44%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и HCKAX

The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGYXHCKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.06%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.58%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

8.31%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

10.82%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

11.60%

+5.03%

Сравнение комиссий HDGYX и HCKAX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HCKAX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и HCKAX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности HCKAX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		7.03%7.43%5.85%4.57%8.94%6.33%4.41%7.45%10.66%13.93%8.70%12.58%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		11.32%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HDGYX and HCKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HDGYX has higher volatility (3.60%) compared to HCKAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, HDGYX dropped -50.78% vs HCKAX's -41.69%.

HDGYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGYX и HCKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор