Сравнение HCKAX с USA
HCKAX (Hartford Checks and Balances Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Hartford, while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. Over the past 10 years, HCKAX returned 9.10%/yr vs 12.00%/yr for USA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HCKAX и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCKAX показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции HCKAX уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 9.10% против 12.00% соответственно.
HCKAX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.10%
USA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам HCKAX и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKAX Hartford Checks and Balances Fund | 5.89% | 11.51% | 12.99% | 13.00% | -13.28% | 14.28% | 13.06% | 22.40% | -3.65% | 14.54% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.29% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between HCKAX and USA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.78 |
The correlation between HCKAX and USA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCKAX vs. USA — Ранг доходности на риск
HCKAX
USA
Сравнение HCKAX c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCKAX | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.20 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | -0.48 | +12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCKAX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | -0.22 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.53 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HCKAX и USA
Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCKAX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -69.15% | +27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -15.28% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.07% | -17.69% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -34.05% | +13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.91% | -47.07% | +20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -7.53% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -11.52% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 6.32% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCKAX и USA
Текущая волатильность для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) составляет 2.12%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCKAX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.28% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 10.15% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 13.45% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 20.24% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 22.55% | -10.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCKAX и USA
Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности USA в 11.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKAX Hartford Checks and Balances Fund | 7.01% | 7.43% | 5.85% | 4.57% | 8.94% | 6.33% | 4.41% | 7.45% | 10.66% | 13.93% | 8.70% | 12.58% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.70% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
HCKAX and USA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USA has higher volatility (2.28%) compared to HCKAX (2.12%). In terms of maximum drawdown, HCKAX dropped -41.69% vs USA's -69.15%.
HCKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCKAX и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор