Сравнение HCKAX с USA

С начала года, HCKAX показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции HCKAX уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 8.37% против 11.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCKAX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа USA равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKAX и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HCKAX и USA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности USA в 12.08%

Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и USA.

Текущая волатильность для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) составляет 3.80%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.