Сравнение HCKAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
HCKAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HCKAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCKAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKAX Hartford Checks and Balances Fund | -4.65% | 11.51% | 12.99% | 13.00% | -13.28% | 14.28% | 13.06% | 22.40% | -3.65% | 14.54% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HCKAX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции HCKAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.17% против 4.99% соответственно.
HCKAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.17%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCKAX и BERIX
HCKAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
HCKAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
HCKAX
BERIX
Сравнение HCKAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCKAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.54 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 3.26 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.62 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 17.20 | -13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCKAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.54 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.07 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между HCKAX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCKAX и BERIX
Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKAX Hartford Checks and Balances Fund | 7.79% | 7.43% | 5.85% | 4.57% | 8.94% | 6.33% | 4.41% | 7.45% | 10.66% | 13.93% | 8.70% | 12.58% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HCKAX и BERIX
Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCKAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -20.34% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -2.95% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -15.73% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.91% | -20.34% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -1.25% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -2.60% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.79% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCKAX и BERIX
Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCKAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 1.47% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 4.28% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 5.38% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 5.94% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 6.00% | +5.55% |