PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US41664L7405

CUSIP

41664L740

Эмитент

Hartford

Дата выпуска

30 мая 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HCKAX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HCKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HCKAX с KBR HCKAX с USA
Популярные сравнения:
HCKAX с KBR HCKAX с USA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hartford Checks and Balances Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.70%
287.48%
HCKAX (Hartford Checks and Balances Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hartford Checks and Balances Fund показал доход в 10.40% с начала года и 11.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hartford Checks and Balances Fund составила 1.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


HCKAX

С начала года

10.40%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

3.06%

1 год

11.05%

5 лет

3.60%

10 лет

1.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HCKAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.21%2.34%2.78%-3.45%3.79%0.90%2.32%2.07%1.52%-1.62%3.59%10.40%
20234.72%-2.97%1.58%1.23%-1.10%3.47%2.06%-1.81%-3.87%-2.03%7.14%1.66%9.91%
2022-3.57%-1.62%0.69%-5.87%0.31%-6.18%5.11%-2.80%-7.56%6.01%5.02%-9.13%-19.14%
2021-1.38%2.49%2.74%3.42%0.18%0.73%1.55%1.53%-2.99%3.56%-1.85%-0.12%10.05%
20200.11%-4.99%-10.42%8.52%4.27%0.71%3.97%3.39%-1.41%-1.77%9.13%-0.02%10.29%
20195.45%2.87%1.54%2.54%-3.01%4.59%1.06%-0.00%0.83%0.94%1.97%-2.89%16.70%
20183.06%-2.77%-1.06%-0.00%1.60%0.12%2.63%1.44%-0.04%-4.97%2.46%-11.43%-9.50%
20171.70%2.61%0.18%0.81%1.31%0.80%1.29%-0.20%1.42%1.26%1.63%-8.13%4.32%
2016-4.09%-0.33%4.93%1.26%0.73%-0.01%2.68%0.20%0.19%-1.20%1.83%-5.55%0.20%
2015-1.67%3.77%-0.53%0.73%0.91%-2.05%1.20%-4.37%-2.07%5.46%0.19%-11.02%-9.96%
2014-1.61%3.09%0.30%0.53%1.84%1.69%-1.27%2.83%-1.84%1.36%1.93%-8.13%0.20%
20133.61%0.97%2.68%1.96%1.83%-1.80%3.48%-1.86%2.70%3.16%2.21%-5.80%13.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HCKAX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HCKAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HCKAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.502.10
Коэффициент Сортино HCKAX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.032.80
Коэффициент Омега HCKAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.39
Коэффициент Кальмара HCKAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.773.09
Коэффициент Мартина HCKAX, с текущим значением в 9.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.0013.49
HCKAX
^GSPC

Hartford Checks and Balances Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.50
2.10
HCKAX (Hartford Checks and Balances Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hartford Checks and Balances Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.19$0.17$0.14$0.27$0.19$0.24$0.32$0.37$0.13$0.18$0.44$0.11

Дивидендный доход

1.84%1.77%1.57%2.47%1.89%2.52%3.85%3.91%1.39%1.93%4.06%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Checks and Balances Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.11
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.17
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.14
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.21$0.27
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.19
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.24
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.23$0.32
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.29$0.37
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.13
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.18
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.35$0.44
2013$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.40%
-2.62%
HCKAX (Hartford Checks and Balances Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hartford Checks and Balances Fund показал максимальную просадку в 41.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка Hartford Checks and Balances Fund составляет 5.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.53%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.47727 янв. 2011 г.817
-31.29%28 нояб. 2014 г.133723 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.1509
-22.94%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.
-15.72%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.220
-8.66%2 дек. 2013 г.433 февр. 2014 г.1031 июл. 2014 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hartford Checks and Balances Fund составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.02%
3.79%
HCKAX (Hartford Checks and Balances Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab