PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HCKAX с KBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HCKAX и KBR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HCKAX и KBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и KBR, Inc. (KBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.70%
156.61%
HCKAX
KBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCKAX:

1.50

KBR:

0.30

Коэф-т Сортино

HCKAX:

2.03

KBR:

0.51

Коэф-т Омега

HCKAX:

1.28

KBR:

1.09

Коэф-т Кальмара

HCKAX:

0.77

KBR:

0.32

Коэф-т Мартина

HCKAX:

9.00

KBR:

1.06

Индекс Язвы

HCKAX:

1.32%

KBR:

7.06%

Дневная вол-ть

HCKAX:

7.91%

KBR:

24.96%

Макс. просадка

HCKAX:

-41.53%

KBR:

-77.47%

Текущая просадка

HCKAX:

-5.40%

KBR:

-20.67%

Доходность по периодам

С начала года, HCKAX показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у KBR с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции HCKAX уступали акциям KBR по среднегодовой доходности: 1.65% против 14.48% соответственно.


HCKAX

С начала года

10.40%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

3.06%

1 год

11.05%

5 лет

3.60%

10 лет

1.65%

KBR

С начала года

3.86%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-10.63%

1 год

6.36%

5 лет

14.54%

10 лет

14.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HCKAX c KBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HCKAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.500.30
Коэффициент Сортино HCKAX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.030.51
Коэффициент Омега HCKAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.09
Коэффициент Кальмара HCKAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.770.32
Коэффициент Мартина HCKAX, с текущим значением в 9.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.001.06
HCKAX
KBR

Показатель коэффициента Шарпа HCKAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа KBR равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKAX и KBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.50
0.30
HCKAX
KBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCKAX и KBR

Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности KBR в 1.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund
1.84%1.77%1.57%2.47%1.89%2.52%3.85%3.91%1.39%1.93%4.06%1.01%
KBR
KBR, Inc.
1.05%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%1.89%1.00%

Просадки

Сравнение просадок HCKAX и KBR

Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и KBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.40%
-20.67%
HCKAX
KBR

Волатильность

Сравнение волатильности HCKAX и KBR

Текущая волатильность для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) составляет 3.02%, в то время как у KBR, Inc. (KBR) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.02%
7.96%
HCKAX
KBR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab