PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCKAX с KBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HCKAX и KBR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HCKAX с KBR

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и KBR, Inc. (KBR).

HCKAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCKAX или KBR.

Доходность

Сравнение доходности HCKAX и KBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и KBR, Inc. (KBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCKAX:

0.64

KBR:

-0.60

Коэф-т Сортино

HCKAX:

0.88

KBR:

-0.69

Коэф-т Омега

HCKAX:

1.13

KBR:

0.90

Коэф-т Кальмара

HCKAX:

0.58

KBR:

-0.56

Коэф-т Мартина

HCKAX:

2.24

KBR:

-1.07

Индекс Язвы

HCKAX:

2.90%

KBR:

18.44%

Дневная вол-ть

HCKAX:

11.44%

KBR:

31.52%

Макс. просадка

HCKAX:

-41.06%

KBR:

-77.47%

Текущая просадка

HCKAX:

-2.41%

KBR:

-27.11%

Доходность по периодам

С начала года, HCKAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у KBR с доходностью -9.61%. За последние 10 лет акции HCKAX уступали акциям KBR по среднегодовой доходности: 7.12% против 11.98% соответственно.

HCKAX

С начала года

0.82%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-2.41%

1 год

6.40%

3 года

6.75%

5 лет

8.02%

10 лет

7.12%

KBR

С начала года

-9.61%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-19.66%

3 года

2.62%

5 лет

18.64%

10 лет

11.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Checks and Balances Fund

KBR, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCKAX и KBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCKAX
Ранг риск-скорректированной доходности HCKAX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
KBR
Ранг риск-скорректированной доходности KBR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCKAX c KBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCKAX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа KBR равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKAX и KBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCKAX и KBR

Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности KBR в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		4.48%4.46%4.57%8.58%6.33%4.41%7.45%10.66%13.93%8.70%12.58%12.42%
KBR
KBR, Inc.		1.18%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%1.89%

Просадки

Сравнение просадок HCKAX и KBR

Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и KBR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HCKAX и KBR

Текущая волатильность для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) составляет 3.05%, в то время как у KBR, Inc. (KBR) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...