PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCKAX с KBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCKAX с KBR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HCKAX (Hartford Checks and Balances Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Hartford, while KBR (KBR, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, HCKAX returned 9.25%/yr vs 11.28%/yr for KBR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HCKAX и KBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и KBR, Inc. (KBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCKAX показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у KBR с доходностью -16.68%. За последние 10 лет акции HCKAX уступали акциям KBR по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.28% соответственно.

HCKAX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.37%
С начала года
4.73%
6 месяцев
3.76%
1 год
13.69%
3 года*
12.25%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.25%

KBR

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-16.74%
1 год
-29.46%
3 года*
-18.06%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCKAX и KBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		4.73%11.51%12.99%13.00%-13.28%14.28%13.06%22.40%-3.65%14.54%
KBR
KBR, Inc.		-16.68%-29.66%5.58%5.94%11.93%55.64%3.23%103.61%-22.05%21.16%

Correlation

The correlation between HCKAX and KBR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.60

Over the past year, the correlation between HCKAX and KBR has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Checks and Balances Fund

KBR, Inc.

Часто сравнивают с HCKAX:
HCKAX с USAHCKAX с HDGYXHCKAX с CONWXHCKAX с CSTAXHCKAX с HGIYXHCKAX с HGOIXHCKAX с BERIX
Часто сравнивают с KBR:
KBR с JCIKBR с TTEKKBR с EXPOKBR с SPYKBR с VOOKBR с EMEKBR с PWR

Доходность на риск

HCKAX vs. KBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCKAX
Ранг доходности на риск HCKAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KBR
Ранг доходности на риск KBR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCKAX c KBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCKAXKBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.93

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-1.29

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.85

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.72

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

-1.46

+11.55

HCKAX vs. KBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCKAX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа KBR равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKAX и KBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCKAX и KBR

Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и KBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCKAXKBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-77.47%

+35.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-41.07%

+34.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-57.39%

+46.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-57.39%

+37.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.91%

-57.94%

+31.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-52.74%

+51.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-33.98%

+28.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

20.26%

-18.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HCKAX и KBR

Текущая волатильность для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) составляет 3.07%, в то время как у KBR, Inc. (KBR) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCKAXKBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

10.11%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

25.19%

-18.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

31.64%

-23.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

28.73%

-17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

36.77%

-25.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCKAX и KBR

Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности KBR в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		7.09%7.43%5.85%4.57%8.94%6.33%4.41%7.45%10.66%13.93%8.70%12.58%
KBR
KBR, Inc.		1.99%1.64%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%

Часто задаваемые вопросы

HCKAX and KBR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBR has higher volatility (10.11%) compared to HCKAX (3.07%). In terms of maximum drawdown, HCKAX dropped -41.69% vs KBR's -77.47%.

HCKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCKAX и KBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор