PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с YXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). HDGE is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -15.19%/yr vs -7.35%/yr for YXI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям YXI по среднегодовой доходности: -15.19% против -7.35% соответственно.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

YXI

1 день
-1.28%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
15.92%
С начала года
10.86%
1 год
8.52%
3 года*
-9.98%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
-7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и YXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		10.86%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%

Correlation

The correlation between HDGE and YXI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.49

Over the past year, the correlation between HDGE and YXI has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с FXIYXI с MCHI

Доходность на риск

HDGE vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.42

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.72

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.75

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

1.50

-2.20

HDGE vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и YXI

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-81.15%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-11.39%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-53.12%

+23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-57.65%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

-61.79%

-20.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-77.36%

-16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-54.45%

-15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

5.69%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и YXI

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.55%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

15.50%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

20.63%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

31.48%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

27.43%

-3.98%

Сравнение комиссий HDGE и YXI

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и YXI

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности YXI в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.57%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and YXI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (7.55%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs YXI's -81.15%.

On 10-year performance, YXI leads with -7.35% vs -15.19% for HDGE. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YXI has performed better with a -7.35% return vs -15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 2.57% for YXI.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор