PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -3.24%/yr vs 9.77%/yr for VFVA. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 11.00%.

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%6.57%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Correlation

The correlation between HDGE and VFVA is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

-0.83

The correlation between HDGE and VFVA has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и VFVA

Секторы
HDGE
VFVA

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.3%
3.3%

Энергетика

-2.5%
7.3%

Коммуникационные услуги

-3.3%
6.2%

Здравоохранение

-3.5%
14.9%

Потребительский защитный сектор

-4.9%
7.1%

Недвижимость

-9.0%
0.4%

Промышленность

-14.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

-18.6%
13.1%

Финансовые услуги

-23.5%
25.7%

Технологии

-26.1%
14.5%

Коммунальные услуги

HDGE

-

VFVA

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
VFVA
3.3%

Энергетика

HDGE
-2.5%
VFVA
7.3%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
VFVA
6.2%

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
VFVA
14.9%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
VFVA
7.1%

Недвижимость

HDGE
-9.0%
VFVA
0.4%

Промышленность

HDGE
-14.1%
VFVA
7.6%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
VFVA
13.1%

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
VFVA
25.7%

Технологии

HDGE
-26.1%
VFVA
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

HDGE vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.03

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.96

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.64

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

11.54

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VFVA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.03

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.49

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.43

-1.11

Просадки

Сравнение просадок HDGE и VFVA

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-48.58%

-45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-8.55%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-24.07%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-24.07%

-18.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.20%

-0.16%

-93.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.12%

-7.31%

-62.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.69%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и VFVA

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.56%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

9.90%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.33%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

20.19%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

24.31%

-0.75%

Сравнение комиссий HDGE и VFVA

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и VFVA

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and VFVA have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to VFVA (3.56%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 9.77% vs -3.24% for HDGE. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 9.77% return vs -3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.92% for VFVA.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while VFVA is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор