PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с VFVA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -4.86%/yr vs 12.78%/yr for VFVA. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 18.18%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

VFVA

1 день
1.71%
1 месяц
5.46%
6 месяцев
13.23%
С начала года
18.18%
1 год
32.46%
3 года*
17.81%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%5.77%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		18.18%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-18.90%

Correlation

The correlation between HDGE and VFVA is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

-0.83

The correlation between HDGE and VFVA has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и VFVA

Секторы
HDGE
VFVA

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.4%
3.3%

Здравоохранение

-1.7%
14.9%

Энергетика

-2.5%
7.3%

Коммуникационные услуги

-3.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

-3.9%
7.1%

Недвижимость

-13.7%
0.4%

Промышленность

-14.8%
7.6%

Технологии

-19.1%
14.5%

Финансовые услуги

-19.5%
25.7%

Потребительский циклический сектор

-24.0%
13.1%

Коммунальные услуги

HDGE

-

VFVA

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
VFVA
3.3%

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
VFVA
14.9%

Энергетика

HDGE
-2.5%
VFVA
7.3%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
VFVA
6.2%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
VFVA
7.1%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
VFVA
0.4%

Промышленность

HDGE
-14.8%
VFVA
7.6%

Технологии

HDGE
-19.1%
VFVA
14.5%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
VFVA
25.7%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
VFVA
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

HDGE vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.18

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.16

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.82

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

12.25

-12.95

HDGE vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VFVA равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и VFVA

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-48.58%

-45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-8.55%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-24.07%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-24.07%

-18.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

0.00%

-93.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-7.27%

-63.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.66%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и VFVA

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.24%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

10.16%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

14.97%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

20.10%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

24.24%

-0.79%

Сравнение комиссий HDGE и VFVA

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и VFVA

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VFVA в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.79%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and VFVA have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to VFVA (4.24%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 12.78% vs -4.86% for HDGE. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 12.78% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.79% for VFVA.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while VFVA is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор