PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDGE с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDGE и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDGE и TSLQ


2026 (YTD)2025202420232022
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
11.86%1.50%-8.01%-26.98%-7.65%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
28.41%-74.67%-83.21%-59.97%63.52%

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.


HDGE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.54%
1 год
4.31%
3 года*
-4.82%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
-14.58%

TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AXS TSLA Bear Daily ETF

Сравнение комиссий HDGE и TSLQ

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.15%.


Доходность на риск

HDGE vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGETSLQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

-0.72

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-1.10

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.86

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.90

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

-1.04

+1.34

HDGE vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGETSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.72

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между HDGE и TSLQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и TSLQ

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%


TTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
3.12%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGE и TSLQ

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и TSLQ.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGETSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-98.73%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-90.23%

+70.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.66%

-98.09%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.85%

-65.75%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

77.80%

-64.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и TSLQ

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGETSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

22.77%

-18.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

59.66%

-47.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

110.69%

-90.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.95%

94.60%

-70.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

94.60%

-71.09%