Сравнение HDGE с TSLQ
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDGE returned -4.06%/yr vs -64.10%/yr for TSLQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 13.60%.
HDGE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- -15.19%
TSLQ
- 1 день
- 11.57%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- -49.38%
- 3 года*
- -64.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 6.12% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | -5.95% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 13.60% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between HDGE and TSLQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between HDGE and TSLQ shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
HDGE
TSLQ
Сравнение HDGE c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.69 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.88 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и TSLQ
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -98.73% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -72.21% | +59.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -97.85% | +68.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.03% | -98.31% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.17% | -67.61% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 56.23% | -50.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и TSLQ
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 5.85%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 27.76%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 27.76% | -21.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 56.68% | -43.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 89.33% | -71.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 94.31% | -70.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 94.31% | -70.81% |
Сравнение комиссий HDGE и TSLQ
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и TSLQ
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности TSLQ в 9.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.29% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.30% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and TSLQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (27.76%) compared to HDGE (5.85%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, HDGE leads with -4.06% vs -64.10% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -4.06% return vs -64.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.30%, compared with 3.29% for HDGE.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Tradr. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.17% for TSLQ.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор