Сравнение HDGE с PDI
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, HDGE returned -15.19%/yr vs 7.31%/yr for PDI. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и PDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: -15.19% против 7.31% соответственно.
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
PDI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- -2.11%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам HDGE и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 1.38% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Correlation
The correlation between HDGE and PDI is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г. | -0.32 |
The correlation between HDGE and PDI shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. PDI — Ранг доходности на риск
HDGE
PDI
Сравнение HDGE c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.08 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.16 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и PDI
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и PDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -46.47% | -47.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -10.95% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -17.55% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -27.19% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.95% | -46.47% | -35.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -6.55% | -87.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.27% | -6.22% | -64.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 5.51% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и PDI
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 2.69% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 8.54% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 11.58% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 15.57% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 19.04% | +4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и PDI
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PDI в 16.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.10% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and PDI have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (6.37%) compared to PDI (2.69%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs PDI's -46.47%.
PDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и PDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор