Сравнение HDGE с PDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).
HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и PDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 1.93% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: -14.58% против 8.32% соответственно.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
PDI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. PDI — Ранг доходности на риск
HDGE
PDI
Сравнение HDGE c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.07 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.09 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.44 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.60 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и PDI составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и PDI
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PDI в 15.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 15.20% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и PDI
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и PDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -46.47% | -47.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -14.34% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -27.23% | -15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | -46.47% | -37.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -6.04% | -86.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -6.22% | -63.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 5.04% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и PDI
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.01% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 10.12% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 18.44% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 15.68% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 19.06% | +4.45% |