PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDGE с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDGE с PDI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или PDI.

Корреляция

Корреляция между HDGE и PDI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGE:

-0.40

PDI:

0.76

Коэф-т Сортино

HDGE:

-0.42

PDI:

1.02

Коэф-т Омега

HDGE:

0.95

PDI:

1.25

Коэф-т Кальмара

HDGE:

-0.08

PDI:

0.94

Коэф-т Мартина

HDGE:

-0.62

PDI:

3.29

Индекс Язвы

HDGE:

12.59%

PDI:

4.14%

Дневная вол-ть

HDGE:

20.46%

PDI:

17.37%

Макс. просадка

HDGE:

-93.88%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

HDGE:

-93.17%

PDI:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: -15.31% против 8.01% соответственно.

HDGE

С начала года

5.63%

1 месяц

-10.52%

6 месяцев

5.11%

1 год

-7.65%

5 лет

-17.99%

10 лет

-15.31%

PDI

С начала года

8.99%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

7.04%

1 год

12.90%

5 лет

9.43%

10 лет

8.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGE и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг риск-скорректированной доходности HDGE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGE c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и PDI

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности PDI в 14.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		7.42%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.03%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок HDGE и PDI

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и PDI

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...