PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с PDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с PDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, HDGE returned -14.77%/yr vs 7.53%/yr for PDI. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: -14.77% против 7.53% соответственно.

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%

PDI

1 день
0.06%
1 месяц
-3.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.44%
1 год
2.55%
3 года*
11.73%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.45%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Correlation

The correlation between HDGE and PDI is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

-0.32

The correlation between HDGE and PDI shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS

Доходность на риск

HDGE vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEPDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.23

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.36

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.23

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

0.52

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.17

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.40

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.59

-1.26

Просадки

Сравнение просадок HDGE и PDI

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и PDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-46.47%

-47.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-10.95%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-17.55%

-11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-27.23%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

-46.47%

-37.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-7.41%

-85.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-6.22%

-63.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

4.92%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и PDI

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.27%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

8.12%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

11.19%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

15.53%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

19.05%

+4.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и PDI

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PDI в 15.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.82%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and PDI have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.41%) compared to PDI (3.27%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs PDI's -46.47%.

PDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и PDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор