Сравнение HDGE с PDI
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, HDGE returned -15.50%/yr vs 6.57%/yr for PDI. Their -0.32 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и PDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: -15.50% против 6.57% соответственно.
HDGE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.90%
- 6 месяцев
- -12.24%
- С начала года
- -9.34%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- -15.50%
- Всё время*
- -15.69%
PDI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 6.57%
- Всё время*
- 9.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.78M | $1.19M | $1.12M | |
| $47.42M | $42.44M | $45.65M |
Сравнение доходности по годам HDGE и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -9.34% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -1.21% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Correlation
The correlation between HDGE and PDI is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г. | -0.32 |
The correlation between HDGE and PDI shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to -0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. PDI — Ранг доходности на риск
HDGE
PDI
Сравнение HDGE c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.37 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.69 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и PDI
Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и PDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.07% | -46.47% | -47.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -10.95% | -10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | -17.55% | -14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -27.19% | -17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.53% | -46.47% | -36.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.05% | -8.94% | -85.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.35% | -6.23% | -64.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 5.86% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и PDI
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 3.51% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 9.02% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 11.95% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 15.61% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 19.06% | +4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и PDI
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PDI в 16.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.86% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.52% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and PDI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (7.96%) compared to PDI (3.51%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs PDI's -46.47%.
PDI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и PDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор