PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с SQLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -4.86%/yr vs 8.92%/yr for SQLV. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 24.77%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

SQLV

1 день
1.46%
1 месяц
7.20%
6 месяцев
18.46%
С начала года
24.77%
1 год
34.38%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-9.05%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		24.77%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.84%

Correlation

The correlation between HDGE and SQLV is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

-0.70

The correlation between HDGE and SQLV shifts across timeframes, from -0.86 (3 years) to -0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и SQLV

Секторы
HDGE
SQLV

Коммунальные услуги

-

0.6%

Сырьевые материалы

-1.4%
3.1%

Здравоохранение

-1.7%
18.7%

Энергетика

-2.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

-3.8%
5.0%

Потребительский защитный сектор

-3.9%
7.3%

Недвижимость

-13.7%
0.9%

Промышленность

-14.8%
11.2%

Технологии

-19.1%
16.7%

Финансовые услуги

-19.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

-24.0%
13.0%

Коммунальные услуги

HDGE

-

SQLV
0.6%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
SQLV
3.1%

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
SQLV
18.7%

Энергетика

HDGE
-2.5%
SQLV
3.9%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
SQLV
5.0%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
SQLV
7.3%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
SQLV
0.9%

Промышленность

HDGE
-14.8%
SQLV
11.2%

Технологии

HDGE
-19.1%
SQLV
16.7%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
SQLV
19.5%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
SQLV
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM

Доходность на риск

HDGE vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGESQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.98

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.90

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.91

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

11.86

-12.57

HDGE vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SQLV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SQLV

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGESQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-48.34%

-45.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-8.84%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-26.86%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-26.86%

-16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

0.00%

-93.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-8.84%

-61.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.91%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SQLV

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGESQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.28%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

11.77%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

17.42%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

20.94%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

23.27%

+0.18%

Сравнение комиссий HDGE и SQLV

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SQLV

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SQLV в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		0.94%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and SQLV have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to SQLV (4.28%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, SQLV leads with 8.92% vs -4.86% for HDGE. On fees, SQLV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQLV has performed better with a 8.92% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQLV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.94% for SQLV.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while SQLV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.60% for SQLV.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор