PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с SQLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -1.94%/yr vs 7.15%/yr for SQLV. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 16.34%.

HDGE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.85%
1 год
2.56%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
-15.19%

SQLV

1 день
0.83%
1 месяц
3.63%
С начала года
16.34%
6 месяцев
15.01%
1 год
28.84%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		6.12%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-9.05%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		16.34%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.84%

Correlation

The correlation between HDGE and SQLV is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

-0.70

The correlation between HDGE and SQLV shifts across timeframes, from -0.86 (3 years) to -0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и SQLV

Секторы
HDGE
SQLV

Коммунальные услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-1.2%
18.5%

Сырьевые материалы

-1.3%
3.4%

Энергетика

-2.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

-3.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

-6.1%
4.6%

Недвижимость

-8.6%
0.9%

Промышленность

-13.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

-18.1%
13.2%

Технологии

-19.5%
16.9%

Финансовые услуги

-25.3%
19.4%

Коммунальные услуги

HDGE

-

SQLV
0.6%

Здравоохранение

HDGE
-1.2%
SQLV
18.5%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
SQLV
3.4%

Энергетика

HDGE
-2.5%
SQLV
4.4%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.0%
SQLV
7.2%

Коммуникационные услуги

HDGE
-6.1%
SQLV
4.6%

Недвижимость

HDGE
-8.6%
SQLV
0.9%

Промышленность

HDGE
-13.9%
SQLV
10.9%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.1%
SQLV
13.2%

Технологии

HDGE
-19.5%
SQLV
16.9%

Финансовые услуги

HDGE
-25.3%
SQLV
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с DXHDGE с BISHDGE с JEPIHDGE с QQQM
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM

Доходность на риск

HDGE vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGESQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.64

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.40

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

3.28

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

9.82

-9.39

HDGE vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SQLV равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SQLV

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGESQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-48.34%

-45.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-8.84%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-26.86%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-26.86%

-16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.03%

-0.96%

-92.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.17%

-8.90%

-61.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

2.95%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SQLV

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGESQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.55%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

11.56%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.69%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

20.98%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

23.32%

+0.18%

Сравнение комиссий HDGE и SQLV

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SQLV

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SQLV в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.29%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and SQLV have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (5.85%) compared to SQLV (4.55%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, SQLV leads with 7.15% vs -1.94% for HDGE. On fees, SQLV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQLV has performed better with a 7.15% return vs -1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQLV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.01% for SQLV.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while SQLV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.60% for SQLV.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор