PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с SQLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SQLV is a Quality Factor fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -6.06%/yr vs 8.94%/yr for SQLV. Their -0.70 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 27.44%.

HDGE

1 день
0.44%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
-12.24%
С начала года
-9.34%
1 год
-11.92%
3 года*
-5.05%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
-15.50%
Всё время*
-15.69%

SQLV

1 день
-0.84%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
19.69%
С начала года
27.44%
1 год
37.86%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDGE

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
$1.78M$1.19M$1.12M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
$1.26M$632.61K$263.89K

Сравнение доходности по годам HDGE и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-9.34%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-9.05%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		27.44%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.84%

Correlation

The correlation between HDGE and SQLV is -0.83, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

-0.70

The correlation between HDGE and SQLV shifts across timeframes, from -0.86 (3 years) to -0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и SQLV

Секторы
HDGE
SQLV

Коммунальные услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-1.5%
18.7%

Сырьевые материалы

-2.5%
3.8%

Энергетика

-2.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

-4.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

-6.9%
7.4%

Промышленность

-10.0%
10.3%

Недвижимость

-10.4%
0.9%

Финансовые услуги

-13.8%
19.0%

Потребительский циклический сектор

-22.3%
13.8%

Технологии

-31.0%
15.9%

Коммунальные услуги

HDGE

-

SQLV
0.2%

Здравоохранение

HDGE
-1.5%
SQLV
18.7%

Сырьевые материалы

HDGE
-2.5%
SQLV
3.8%

Энергетика

HDGE
-2.5%
SQLV
4.0%

Коммуникационные услуги

HDGE
-4.9%
SQLV
6.0%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-6.9%
SQLV
7.4%

Промышленность

HDGE
-10.0%
SQLV
10.3%

Недвижимость

HDGE
-10.4%
SQLV
0.9%

Финансовые услуги

HDGE
-13.8%
SQLV
19.0%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-22.3%
SQLV
13.8%

Технологии

HDGE
-31.0%
SQLV
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с ROSCSQLV с QQQSQLV с VOOSQLV с XSVM

Доходность на риск

HDGE vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 11
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDGE c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGESQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.21

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
3.24

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

4.30

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

13.51

-15.07

HDGE vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SQLV равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SQLV

Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGESQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-48.34%

-45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-8.84%

-12.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-26.86%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-26.86%

-17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.05%

-0.84%

-93.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.35%

-8.79%

-61.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

2.81%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SQLV

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGESQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.16%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

11.81%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

17.25%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

20.92%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

23.25%

+0.29%

Сравнение комиссий HDGE и SQLV

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SQLV

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SQLV в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.86%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		0.92%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and SQLV have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (7.96%) compared to SQLV (5.16%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, SQLV leads with 8.94% vs -6.06% for HDGE. On fees, SQLV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQLV has performed better with a 8.94% return vs -6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQLV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.92% for SQLV.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while SQLV is Quality Factor. They also come from different issuers: AdvisorShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.60% for SQLV.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор