PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с SH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. HDGE is actively managed, while SH is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -15.19%/yr vs -12.50%/yr for SH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.89%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -15.19% против -12.50% соответственно.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between HDGE and SH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.77

Over the past year, the correlation between HDGE and SH has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDGE и SH

Секторы
HDGE
SH

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.4%

-

Здравоохранение

-1.7%

-

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-3.8%

-

Потребительский защитный сектор

-3.9%

-

Недвижимость

-13.7%

-

Промышленность

-14.8%

-

Технологии

-19.1%

-

Финансовые услуги

-19.5%
98.8%

Потребительский циклический сектор

-24.0%

-

Коммунальные услуги

HDGE

-

SH

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
SH

-

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
SH

-

Энергетика

HDGE
-2.5%
SH

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
SH

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
SH

-

Недвижимость

HDGE
-13.7%
SH

-

Промышленность

HDGE
-14.8%
SH

-

Технологии

HDGE
-19.1%
SH

-

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
SH
98.8%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

HDGE vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGESHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-1.06

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-1.49

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.84

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.82

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.54

+0.84

HDGE vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SH

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGESHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-94.66%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-16.06%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-38.82%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-44.53%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

-74.80%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-94.58%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-67.87%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

8.57%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SH

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGESHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

3.37%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

9.96%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

12.50%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

16.96%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

17.99%

+5.46%

Сравнение комиссий HDGE и SH

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SH

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SH в 4.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and SH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, SH leads with -12.50% vs -15.19% for HDGE. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.50% return vs -15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.60% for HDGE.

They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.89% for SH.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор