PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDGE с QQQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDGE и QQQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDGE и QQQD


2026 (YTD)20252024
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
11.86%1.50%-10.85%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares
12.68%-20.32%-27.69%

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 12.68%.


HDGE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.54%
1 год
4.31%
3 года*
-4.82%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
-14.58%

QQQD

1 день
-1.36%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.68%
6 месяцев
10.30%
1 год
-22.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Сравнение комиссий HDGE и QQQD

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.


Доходность на риск

HDGE vs. QQQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c QQQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGEQQQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

-0.81

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-1.00

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.86

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.58

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

-0.73

+1.03

HDGE vs. QQQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа QQQD равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и QQQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGEQQQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.81

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.69

+0.03

Корреляция

Корреляция между HDGE и QQQD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и QQQD

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности QQQD в 3.51%


TTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
3.12%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares
3.51%4.33%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGE и QQQD

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и QQQD.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGEQQQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-47.84%

-46.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-42.27%

+22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.66%

-39.07%

-53.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.85%

-29.03%

-40.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

33.47%

-19.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и QQQD

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGEQQQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

8.73%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

15.49%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

28.49%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.95%

27.32%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

27.32%

-3.81%