Сравнение HDGE с QQQD
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. HDGE is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, HDGE returned -11.92% vs -16.07% for QQQD. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -3.32%.
HDGE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.90%
- 6 месяцев
- -12.24%
- С начала года
- -9.34%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- -15.50%
- Всё время*
- -15.69%
QQQD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -3.32%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.78M | $1.19M | $1.12M | |
| $1.30M | $1.19M | $1.67M |
Сравнение доходности по годам HDGE и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -9.34% | 1.50% | -12.27% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -3.32% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between HDGE and QQQD is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. QQQD — Ранг доходности на риск
HDGE
QQQD
Сравнение HDGE c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.74 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.32 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и QQQD
Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.07% | -49.47% | -44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -21.94% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.05% | -47.73% | -46.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.35% | -31.35% | -39.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 12.70% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и QQQD
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 7.96%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.70% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 17.91% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 22.41% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 26.98% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 26.98% | -3.44% |
Сравнение комиссий HDGE и QQQD
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и QQQD
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности QQQD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.86% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.18% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and QQQD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (8.70%) compared to HDGE (7.96%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, HDGE leads with -11.92% vs -16.07% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -11.92% return vs -16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.18% for QQQD.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.57% for QQQD.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор