Сравнение HDGE с QQQD
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. HDGE is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, HDGE returned -4.67% vs -16.58% for QQQD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | 1.50% | -12.27% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between HDGE and QQQD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. QQQD — Ранг доходности на риск
HDGE
QQQD
Сравнение HDGE c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.76 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.29 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и QQQD
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -49.47% | -44.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -21.94% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -47.33% | -46.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.27% | -31.02% | -39.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 12.85% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и QQQD
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.77% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 16.79% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 21.50% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 26.82% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 26.82% | -3.37% |
Сравнение комиссий HDGE и QQQD
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и QQQD
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and QQQD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.77%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, HDGE leads with -4.67% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -4.67% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 3.16% for QQQD.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.57% for QQQD.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор