Сравнение HDGE с QQQD
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. HDGE is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, HDGE returned -2.08% vs -22.69% for QQQD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
HDGE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- -2.08%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -14.84%
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.56% | 1.50% | -10.85% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between HDGE and QQQD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. QQQD — Ранг доходности на риск
HDGE
QQQD
Сравнение HDGE c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.85 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -1.28 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -1.12 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.87 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и QQQD
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -49.47% | -44.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -26.65% | +14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.20% | -48.13% | -45.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.12% | -30.37% | -39.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 17.79% | -11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и QQQD
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.88% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 14.46% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 20.24% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 26.76% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 26.76% | -3.20% |
Сравнение комиссий HDGE и QQQD
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и QQQD
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности QQQD в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.38% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and QQQD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (6.63%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, HDGE leads with -2.08% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -2.08% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.38% for HDGE.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.57% for QQQD.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор