Сравнение HDGE с QPX
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -6.06%/yr vs 11.31%/yr for QPX. Their -0.68 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.46%/yr for QPX.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и QPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью 10.67%.
HDGE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.90%
- 6 месяцев
- -12.24%
- С начала года
- -9.34%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- -15.50%
- Всё время*
- -15.69%
QPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.78M | $1.19M | $1.12M | |
| $60.41K | $154.58K | $122.08K |
Сравнение доходности по годам HDGE и QPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -9.34% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | 0.00% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 10.67% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 22.29% | -0.31% |
Correlation
The correlation between HDGE and QPX is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | -0.68 |
Over the past year, the inverse relationship between HDGE and QPX has weakened: their correlation has moved from -0.68 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. QPX — Ранг доходности на риск
HDGE
QPX
Сравнение HDGE c QPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | QPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.15 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 7.53 | -9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и QPX
Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и QPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.07% | -34.74% | -59.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -11.56% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | -17.89% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -34.74% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.05% | -0.84% | -93.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.35% | -7.93% | -62.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 3.29% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и QPX
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.50% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 13.10% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 15.99% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 20.20% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 20.02% | +3.52% |
Сравнение комиссий HDGE и QPX
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии QPX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и QPX
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.86% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and QPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (7.96%) compared to QPX (5.50%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs QPX's -34.74%.
On 5-year performance, QPX leads with 11.31% vs -6.06% for HDGE. On fees, QPX is cheaper at 1.46% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.31% return vs -6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QPX is cheaper with a 1.46% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for QPX.
HDGE is categorized as Inverse Equities, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.46% for QPX.
QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и QPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор