PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDGE с QPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HDGE и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью 10.67%.


HDGE

1 день
0.44%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
-12.24%
С начала года
-9.34%
1 год
-11.92%
3 года*
-5.05%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
-15.50%
Всё время*
-15.69%

QPX

1 день
0.24%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.67%
1 год
24.70%
3 года*
19.76%
5 лет*
11.31%
10 лет*
Всё время*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.78M$1.19M$1.12M
$60.41K$154.58K$122.08K

Сравнение доходности по годам HDGE и QPX


2026 (YTD)202520242023202220212020
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
-9.34%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%0.00%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
10.67%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%-0.31%

Correlation

The correlation between HDGE and QPX is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

-0.68

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and QPX has weakened: their correlation has moved from -0.68 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Доходность на риск

HDGE vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 11
Ранг коэф-та Мартина

QPX
Ранг доходности на риск QPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDGE c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HDGEQPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.15

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

7.53

-9.09

HDGE vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа QPX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и QPX

Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и QPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HDGEQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-34.74%

-59.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-11.56%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-17.89%

-13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-34.74%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.05%

-0.84%

-93.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.35%

-7.93%

-62.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

3.29%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и QPX

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HDGEQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.50%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

13.10%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

15.99%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

20.20%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

20.02%

+3.52%

Сравнение комиссий HDGE и QPX

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии QPX в 1.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и QPX

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
3.86%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HDGE and QPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (7.96%) compared to QPX (5.50%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs QPX's -34.74%.

On 5-year performance, QPX leads with 11.31% vs -6.06% for HDGE. On fees, QPX is cheaper at 1.46% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.31% return vs -6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QPX is cheaper with a 1.46% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for QPX.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.46% for QPX.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и QPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор