Сравнение HDGE с QPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX).
HDGE и QPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и QPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и QPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -0.98% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | -3.86% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 22.29% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у QPX с доходностью -3.86%.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
QPX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и QPX
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии QPX в 1.46%.
Доходность на риск
HDGE vs. QPX — Ранг доходности на риск
HDGE
QPX
Сравнение HDGE c QPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | QPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.25 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.88 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.05 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 8.04 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.25 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.52 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.54 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и QPX составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и QPX
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и QPX
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и QPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -34.74% | -59.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -12.02% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -34.74% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -8.21% | -84.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -8.27% | -61.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 3.06% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и QPX
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.19% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 11.47% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 19.26% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 19.99% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 20.15% | +3.36% |