PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с QPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с QPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -4.86%/yr vs 11.14%/yr for QPX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.46%/yr for QPX.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью 7.22%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

QPX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
4.72%
С начала года
7.22%
1 год
21.73%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и QPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%0.00%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		7.22%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%-0.31%

Correlation

The correlation between HDGE and QPX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

-0.69

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and QPX has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.44, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG

Доходность на риск

HDGE vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEQPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.41

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.94

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.89

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

7.06

-7.76

HDGE vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа QPX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и QPX

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и QPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-34.74%

-59.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-11.56%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-17.89%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-34.74%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-3.93%

-89.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-7.96%

-62.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

3.09%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и QPX

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.83%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.69%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

15.45%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

20.13%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

20.02%

+3.43%

Сравнение комиссий HDGE и QPX

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии QPX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и QPX

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and QPX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to QPX (4.83%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs QPX's -34.74%.

On 5-year performance, QPX leads with 11.14% vs -4.86% for HDGE. On fees, QPX is cheaper at 1.46% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.14% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QPX is cheaper with a 1.46% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for QPX.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.46% for QPX.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и QPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор