PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с QPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с QPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -3.24%/yr vs 13.09%/yr for QPX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.46%/yr for QPX.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью 11.10%.

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и QPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-0.98%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%

Correlation

The correlation between HDGE and QPX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

-0.71

The correlation between HDGE and QPX shifts across timeframes, from -0.71 (5 years) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и QPX

Секторы
HDGE
QPX

Коммунальные услуги

-

0.1%

Сырьевые материалы

-1.3%
0.3%

Энергетика

-2.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

-3.3%
14.9%

Здравоохранение

-3.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-4.9%
0.2%

Недвижимость

-9.0%
6.4%

Промышленность

-14.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

-18.6%
25.6%

Финансовые услуги

-23.5%
0.9%

Технологии

-26.1%
49.8%

Коммунальные услуги

HDGE

-

QPX
0.1%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
QPX
0.3%

Энергетика

HDGE
-2.5%
QPX
0.3%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
QPX
14.9%

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
QPX
0.6%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
QPX
0.2%

Недвижимость

HDGE
-9.0%
QPX
6.4%

Промышленность

HDGE
-14.1%
QPX
1.0%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
QPX
25.6%

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
QPX
0.9%

Технологии

HDGE
-26.1%
QPX
49.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG

Доходность на риск

HDGE vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEQPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.33

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.10

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.81

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

11.18

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа QPX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.33

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.66

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.68

-1.35

Просадки

Сравнение просадок HDGE и QPX

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и QPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-34.74%

-59.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.56%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-17.89%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-34.74%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.20%

-0.46%

-92.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.12%

-8.07%

-62.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.90%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и QPX

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.09%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.00%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

13.95%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

19.91%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

19.99%

+3.57%

Сравнение комиссий HDGE и QPX

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии QPX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и QPX

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and QPX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to QPX (4.09%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs QPX's -34.74%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.09% vs -3.24% for HDGE. On fees, QPX is cheaper at 1.46% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.09% return vs -3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QPX is cheaper with a 1.46% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for QPX.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.46% for QPX.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и QPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор