Сравнение HDGE с OILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD).
HDGE и OILD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и OILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | 3.40% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -59.82% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -59.82%.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
OILD
- 1 день
- 10.51%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -59.82%
- 6 месяцев
- -61.74%
- 1 год
- -67.52%
- 3 года*
- -46.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и OILD
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии OILD в 0.95%.
Доходность на риск
HDGE vs. OILD — Ранг доходности на риск
HDGE
OILD
Сравнение HDGE c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.88 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -1.62 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.82 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.80 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.29 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.88 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.77 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и OILD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и OILD
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и OILD
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и OILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -98.90% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -84.54% | +64.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -98.69% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -88.25% | +18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 52.71% | -39.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и OILD
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 19.05% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 43.16% | -30.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 76.80% | -56.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 79.54% | -55.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 79.54% | -56.03% |