PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с MSOX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDGE returned -5.05%/yr vs -67.17%/yr for MSOX. Their -0.25 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -54.02%.

HDGE

1 день
0.44%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
-12.24%
С начала года
-9.34%
1 год
-11.92%
3 года*
-5.05%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
-15.50%
Всё время*
-15.69%

MSOX

1 день
-13.81%
1 месяц
-22.85%
6 месяцев
-41.31%
С начала года
-54.02%
1 год
-62.55%
3 года*
-67.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-75.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDGE

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
$1.78M$1.19M$1.12M

MSOX

Advisorshares Msos 2x Daily ETF
$3.57M$3.98M$7.15M

Сравнение доходности по годам HDGE и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-9.34%1.50%-8.01%-26.98%5.54%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-54.02%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%

Correlation

The correlation between HDGE and MSOX is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

-0.25

Сравнение распределения секторов HDGE и MSOX

Секторы
HDGE
MSOX

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

-1.5%

-

Сырьевые материалы

-2.5%

-

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-4.9%

-

Потребительский защитный сектор

-6.9%

-

Промышленность

-10.0%

-

Недвижимость

-10.4%

-

Финансовые услуги

-13.8%
184.5%

Потребительский циклический сектор

-22.3%

-

Технологии

-31.0%

-

Коммунальные услуги

HDGE

-

MSOX

-

Здравоохранение

HDGE
-1.5%
MSOX

-

Сырьевые материалы

HDGE
-2.5%
MSOX

-

Энергетика

HDGE
-2.5%
MSOX

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-4.9%
MSOX

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-6.9%
MSOX

-

Промышленность

HDGE
-10.0%
MSOX

-

Недвижимость

HDGE
-10.4%
MSOX

-

Финансовые услуги

HDGE
-13.8%
MSOX
184.5%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-22.3%
MSOX

-

Технологии

HDGE
-31.0%
MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с CNBSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

HDGE vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDGE c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.29

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
0.92

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.74

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-0.99

-0.57

HDGE vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MSOX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и MSOX

Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-99.75%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-84.89%

+63.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-98.83%

+67.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.05%

-99.70%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.35%

-89.22%

+18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

62.95%

-55.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и MSOX

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 7.96%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 25.61%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

25.61%

-17.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

111.34%

-96.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

216.77%

-197.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

166.43%

-142.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

166.43%

-142.89%

Сравнение комиссий HDGE и MSOX

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и MSOX

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.86%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and MSOX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (25.61%) compared to HDGE (7.96%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, HDGE leads with -5.05% vs -67.17% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -5.05% return vs -67.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for MSOX.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.95% for MSOX.

MSOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор