PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с MSOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDGE returned -3.04%/yr vs -67.24%/yr for MSOX. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -45.54%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

MSOX

1 день
-8.27%
1 месяц
-21.29%
6 месяцев
-48.20%
С начала года
-45.54%
1 год
-16.72%
3 года*
-67.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%5.54%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-45.54%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%

Correlation

The correlation between HDGE and MSOX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

-0.26

Сравнение распределения секторов HDGE и MSOX

Секторы
HDGE
MSOX

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.4%

-

Здравоохранение

-1.7%

-

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-3.8%

-

Потребительский защитный сектор

-3.9%

-

Недвижимость

-13.7%

-

Промышленность

-14.8%

-

Технологии

-19.1%

-

Финансовые услуги

-19.5%
182.4%

Потребительский циклический сектор

-24.0%

-

Коммунальные услуги

HDGE

-

MSOX

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
MSOX

-

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
MSOX

-

Энергетика

HDGE
-2.5%
MSOX

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
MSOX

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
MSOX

-

Недвижимость

HDGE
-13.7%
MSOX

-

Промышленность

HDGE
-14.8%
MSOX

-

Технологии

HDGE
-19.1%
MSOX

-

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
MSOX
182.4%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с CNBSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

HDGE vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.08

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.62

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.20

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-0.28

-0.42

HDGE vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа MSOX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и MSOX

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-99.75%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-84.89%

+69.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-98.83%

+69.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-99.64%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-89.07%

+18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

60.10%

-53.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и MSOX

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

33.67%

-27.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

111.69%

-97.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

219.64%

-201.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

167.31%

-143.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

167.31%

-143.86%

Сравнение комиссий HDGE и MSOX

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и MSOX

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and MSOX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (33.67%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, HDGE leads with -3.04% vs -67.24% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -3.04% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for MSOX.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.95% for MSOX.

MSOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор