PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с MSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDGE returned -5.06%/yr vs -63.28%/yr for MSOX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -31.70%.

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%

MSOX

1 день
-11.82%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-19.05%
1 год
6.99%
3 года*
-63.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%6.36%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-31.70%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%

Correlation

The correlation between HDGE and MSOX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

-0.27

Сравнение распределения секторов HDGE и MSOX

Секторы
HDGE
MSOX

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.3%

-

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-3.3%

-

Здравоохранение

-3.5%

-

Потребительский защитный сектор

-4.9%

-

Недвижимость

-9.0%

-

Промышленность

-14.1%

-

Потребительский циклический сектор

-18.6%

-

Финансовые услуги

-23.5%
179.4%

Технологии

-26.1%

-

Коммунальные услуги

HDGE

-

MSOX

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
MSOX

-

Энергетика

HDGE
-2.5%
MSOX

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
MSOX

-

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
MSOX

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
MSOX

-

Недвижимость

HDGE
-9.0%
MSOX

-

Промышленность

HDGE
-14.1%
MSOX

-

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
MSOX

-

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
MSOX
179.4%

Технологии

HDGE
-26.1%
MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

HDGE vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.03

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.83

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.08

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

0.13

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа MSOX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEMSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.45

-0.23

Просадки

Сравнение просадок HDGE и MSOX

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-99.75%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-84.89%

+72.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-98.83%

+69.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-99.55%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-88.85%

+18.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

55.03%

-48.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и MSOX

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.41%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 41.61%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

41.61%

-35.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

155.35%

-142.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

219.03%

-200.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

168.34%

-144.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

168.34%

-144.78%

Сравнение комиссий HDGE и MSOX

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и MSOX

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and MSOX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (41.61%) compared to HDGE (6.41%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, HDGE leads with -5.06% vs -63.28% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -5.06% return vs -63.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for MSOX.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.95% for MSOX.

MSOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор