Сравнение HDGE с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
HDGE и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 12.05% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 0.74% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.73%.
HDGE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- -14.57%
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и MSFD
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
HDGE vs. MSFD — Ранг доходности на риск
HDGE
MSFD
Сравнение HDGE c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.01 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.17 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.02 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.03 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.39 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и MSFD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и MSFD
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности MSFD в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и MSFD
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -59.90% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -34.84% | +15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.64% | -41.94% | -50.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -41.28% | -28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 25.22% | -11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и MSFD
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.48%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.60% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 18.84% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 26.78% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 25.77% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 25.77% | -2.26% |