PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDGE с METD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDGE и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDGE и METD


2026 (YTD)20252024
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
11.86%1.50%-14.56%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
10.80%-17.33%-15.84%

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у METD с доходностью 10.80%.


HDGE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.54%
1 год
4.31%
3 года*
-4.82%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
-14.58%

METD

1 день
-1.30%
1 месяц
11.22%
С начала года
10.80%
6 месяцев
19.37%
1 год
-7.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Сравнение комиссий HDGE и METD

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.


Доходность на риск

HDGE vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGEMETDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

-0.19

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.01

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.23

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

-0.31

+0.62

HDGE vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа METD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGEMETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.19

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.37

-0.30

Корреляция

Корреляция между HDGE и METD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и METD

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности METD в 2.46%


TTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
3.12%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
2.46%3.35%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGE и METD

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и METD.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGEMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-46.03%

-47.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-39.89%

+20.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.66%

-28.79%

-63.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.85%

-28.04%

-41.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

29.16%

-15.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и METD

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGEMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

13.60%

-9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

26.77%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

40.32%

-20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.95%

36.25%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

36.25%

-12.74%