Сравнение HDGE с EUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM).
HDGE и EUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и EUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и EUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям EUM по среднегодовой доходности: -14.58% против -8.57% соответственно.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и EUM
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии EUM в 0.95%.
Доходность на риск
HDGE vs. EUM — Ранг доходности на риск
HDGE
EUM
Сравнение HDGE c EUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | EUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -1.15 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -1.65 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.61 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.91 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -1.15 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | -0.42 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.33 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и EUM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и EUM
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности EUM в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и EUM
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке EUM в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и EUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -92.17% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -38.57% | +18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -43.51% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | -65.06% | -18.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -91.40% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -77.02% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 26.03% | -12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и EUM
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 9.82% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 15.41% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 20.49% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 18.63% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 20.34% | +3.17% |