PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с BEDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с BEDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -3.24%/yr vs 7.60%/yr for BEDZ. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.99%/yr for BEDZ.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью 6.84%.

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%

BEDZ

1 день
1.93%
1 месяц
6.21%
С начала года
6.84%
6 месяцев
12.33%
1 год
20.83%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и BEDZ

2026 (YTD)20252024202320222021
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%0.65%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		6.84%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%

Correlation

The correlation between HDGE and BEDZ is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

-0.71

The correlation between HDGE and BEDZ has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и BEDZ

Секторы
HDGE
BEDZ

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.3%

-

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-3.3%
1.5%

Здравоохранение

-3.5%

-

Потребительский защитный сектор

-4.9%

-

Недвижимость

-9.0%
42.2%

Промышленность

-14.1%
4.1%

Потребительский циклический сектор

-18.6%
51.9%

Финансовые услуги

-23.5%

-

Технологии

-26.1%

-

Коммунальные услуги

HDGE

-

BEDZ

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
BEDZ

-

Энергетика

HDGE
-2.5%
BEDZ

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
BEDZ
1.5%

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
BEDZ

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
BEDZ

-

Недвижимость

HDGE
-9.0%
BEDZ
42.2%

Промышленность

HDGE
-14.1%
BEDZ
4.1%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
BEDZ
51.9%

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
BEDZ

-

Технологии

HDGE
-26.1%
BEDZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Hotel ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с EXPEBEDZ с APLEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI

Доходность на риск

HDGE vs. BEDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEBEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.03

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.61

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.73

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

4.06

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. BEDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BEDZ равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEBEDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.03

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.31

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.33

-1.01

Просадки

Сравнение просадок HDGE и BEDZ

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и BEDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEBEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-29.70%

-64.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.06%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-28.31%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-29.70%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.20%

0.00%

-93.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.12%

-8.08%

-62.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

5.15%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и BEDZ

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEBEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.19%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

15.21%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

20.35%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

24.90%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

24.85%

-1.29%

Сравнение комиссий HDGE и BEDZ

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии BEDZ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и BEDZ

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности BEDZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.16%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and BEDZ have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to BEDZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs BEDZ's -29.70%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 7.60% vs -3.24% for HDGE. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 7.60% return vs -3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.16% for BEDZ.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while BEDZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.99% for BEDZ.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и BEDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор