PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с BEDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с BEDZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -6.06%/yr vs 10.96%/yr for BEDZ. Their -0.70 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.99%/yr for BEDZ.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью 14.08%.

HDGE

1 день
0.44%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
-12.24%
С начала года
-9.34%
1 год
-11.92%
3 года*
-5.05%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
-15.50%
Всё время*
-15.69%

BEDZ

1 день
0.94%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
15.58%
С начала года
14.08%
1 год
20.04%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BEDZ

AdvisorShares Hotel ETF
$43.60K$50.13K$79.50K

HDGE

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
$1.78M$1.19M$1.12M

Сравнение доходности по годам HDGE и BEDZ

2026 (YTD)20252024202320222021
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-9.34%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-0.76%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		14.08%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%

Correlation

The correlation between HDGE and BEDZ is -0.66, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

-0.70

The correlation between HDGE and BEDZ has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и BEDZ

Секторы
HDGE
BEDZ

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

-1.5%

-

Сырьевые материалы

-2.5%

-

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-4.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

-6.9%

-

Промышленность

-10.0%
4.1%

Недвижимость

-10.4%
50.6%

Финансовые услуги

-13.8%

-

Потребительский циклический сектор

-22.3%
44.5%

Технологии

-31.0%

-

Коммунальные услуги

HDGE

-

BEDZ

-

Здравоохранение

HDGE
-1.5%
BEDZ

-

Сырьевые материалы

HDGE
-2.5%
BEDZ

-

Энергетика

HDGE
-2.5%
BEDZ

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-4.9%
BEDZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-6.9%
BEDZ

-

Промышленность

HDGE
-10.0%
BEDZ
4.1%

Недвижимость

HDGE
-10.4%
BEDZ
50.6%

Финансовые услуги

HDGE
-13.8%
BEDZ

-

Потребительский циклический сектор

HDGE
-22.3%
BEDZ
44.5%

Технологии

HDGE
-31.0%
BEDZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Hotel ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI

Доходность на риск

HDGE vs. BEDZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 11
Ранг коэф-та Мартина
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDGE c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEBEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.00

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.58

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.67

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

3.96

-5.52

HDGE vs. BEDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа BEDZ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и BEDZ

Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и BEDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEBEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-29.70%

-64.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-12.06%

-9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-28.31%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-29.70%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.05%

-0.53%

-93.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.35%

-7.87%

-62.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

5.07%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и BEDZ

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEBEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.34%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

14.86%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

20.23%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

24.53%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

24.64%

-1.10%

Сравнение комиссий HDGE и BEDZ

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии BEDZ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и BEDZ

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности BEDZ в 2.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.02%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.86%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and BEDZ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (7.96%) compared to BEDZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs BEDZ's -29.70%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 10.96% vs -6.06% for HDGE. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 10.96% return vs -6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.02% for BEDZ.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while BEDZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.99% for BEDZ.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и BEDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор