PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с BEDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с BEDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -4.86%/yr vs 11.44%/yr for BEDZ. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.99%/yr for BEDZ.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью 10.73%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

BEDZ

1 день
0.32%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
10.33%
С начала года
10.73%
1 год
13.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и BEDZ

2026 (YTD)20252024202320222021
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-0.76%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		10.73%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%

Correlation

The correlation between HDGE and BEDZ is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

-0.70

The correlation between HDGE and BEDZ has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и BEDZ

Секторы
HDGE
BEDZ

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.4%

-

Здравоохранение

-1.7%

-

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-3.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

-3.9%

-

Недвижимость

-13.7%
38.6%

Промышленность

-14.8%
4.8%

Технологии

-19.1%

-

Финансовые услуги

-19.5%

-

Потребительский циклический сектор

-24.0%
53.0%

Коммунальные услуги

HDGE

-

BEDZ

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
BEDZ

-

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
BEDZ

-

Энергетика

HDGE
-2.5%
BEDZ

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
BEDZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
BEDZ

-

Недвижимость

HDGE
-13.7%
BEDZ
38.6%

Промышленность

HDGE
-14.8%
BEDZ
4.8%

Технологии

HDGE
-19.1%
BEDZ

-

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
BEDZ

-

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
BEDZ
53.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Hotel ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI

Доходность на риск

HDGE vs. BEDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEBEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.66

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.10

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.10

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

2.55

-3.25

HDGE vs. BEDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа BEDZ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и BEDZ

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и BEDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEBEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-29.70%

-64.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-12.06%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-28.31%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-29.70%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-2.22%

-91.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-7.94%

-62.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

5.18%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и BEDZ

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEBEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.79%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

15.45%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

20.19%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

24.74%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

24.70%

-1.25%

Сравнение комиссий HDGE и BEDZ

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии BEDZ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и BEDZ

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности BEDZ в 2.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.08%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and BEDZ have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to BEDZ (4.79%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs BEDZ's -29.70%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 11.44% vs -4.86% for HDGE. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 11.44% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 2.08% for BEDZ.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while BEDZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.99% for BEDZ.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и BEDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор