Сравнение HDG с RSEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE).
HDG и RSEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HDG и RSEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и RSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -5.23% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | -3.85% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у RSEE с доходностью -3.85%.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
RSEE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и RSEE
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.
Доходность на риск
HDG vs. RSEE — Ранг доходности на риск
HDG
RSEE
Сравнение HDG c RSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | RSEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.32 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.31 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.57 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HDG и RSEE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и RSEE
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности RSEE в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.25% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и RSEE
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и RSEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -21.60% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -14.97% | +10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -9.95% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.86% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 3.53% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и RSEE
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 7.74% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 13.71% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 23.47% | -16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 18.95% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 18.95% | -11.87% |