Сравнение HDG с RINF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF).
HDG и RINF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и RINF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и RINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | -0.49% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 8.77% | 16.20% | 1.98% | 1.82% | -0.79% | -1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у RINF с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям RINF по среднегодовой доходности: 3.45% против 4.22% соответственно.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
RINF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и RINF
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RINF в 0.30%.
Доходность на риск
HDG vs. RINF — Ранг доходности на риск
HDG
RINF
Сравнение HDG c RINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | RINF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.39 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.59 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.40 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 0.75 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.39 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.07 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между HDG и RINF составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и RINF
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности RINF в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.81% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и RINF
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и RINF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -43.51% | +28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -2.60% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -13.58% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -29.18% | +13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.62% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -16.65% | +13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.40% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и RINF
ProShares Hedge Replication (HDG) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что HDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 1.23% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 2.72% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 5.44% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 12.94% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 12.66% | -5.58% |