Сравнение HDG с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HDG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.45% против 12.81% соответственно.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и DGRO
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
HDG vs. DGRO — Ранг доходности на риск
HDG
DGRO
Сравнение HDG c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.66 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.48 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.80 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HDG и DGRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и DGRO
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и DGRO
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -35.10% | +19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -10.92% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -19.31% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -35.10% | +19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -4.70% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.48% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.37% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и DGRO
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.57% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 7.21% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 14.47% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 13.84% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 16.63% | -9.55% |