Сравнение HDG с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HDG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или DGRO.
Корреляция
Корреляция между HDG и DGRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDG и DGRO
Основные характеристики
HDG:
0.37
DGRO:
0.59
HDG:
0.56
DGRO:
0.92
HDG:
1.08
DGRO:
1.13
HDG:
0.35
DGRO:
0.62
HDG:
1.47
DGRO:
2.62
HDG:
1.71%
DGRO:
3.34%
HDG:
6.74%
DGRO:
14.85%
HDG:
-15.31%
DGRO:
-35.10%
HDG:
-3.50%
DGRO:
-6.60%
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.14% против 11.08% соответственно.
HDG
-1.50%
-1.01%
-1.49%
2.03%
3.41%
2.14%
DGRO
-1.71%
-1.90%
-3.00%
8.41%
13.21%
11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и DGRO
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDG и DGRO
HDG
DGRO
Сравнение HDG c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и DGRO
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DGRO в 2.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 3.45% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.31% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и DGRO
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и DGRO
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 4.58%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.