PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDG и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication
0.79%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.45% против 12.81% соответственно.


HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Hedge Replication

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий HDG и DGRO

HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

HDG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.66

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.48

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

6.80

+0.51

HDG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.14

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.35

Корреляция

Корреляция между HDG и DGRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и DGRO

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication
2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HDG и DGRO

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-35.10%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-10.92%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-19.31%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-35.10%

+19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-4.70%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.48%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.37%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и DGRO

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.57%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

7.21%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

14.47%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

13.84%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

16.63%

-9.55%