Сравнение HDG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
HDG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.45% против 18.99% соответственно.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и QQQ
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
HDG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
HDG
QQQ
Сравнение HDG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.66 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.00 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.32 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HDG и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и QQQ
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и QQQ
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -82.97% | +67.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -12.62% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -35.12% | +19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -35.12% | +19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -7.86% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -32.99% | +30.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 3.44% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и QQQ
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 6.61% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 12.82% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 22.70% | -15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 22.38% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 22.25% | -15.17% |