Сравнение HDG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Invesco QQQ (QQQ).
HDG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или QQQ.
Корреляция
Корреляция между HDG и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDG и QQQ
Основные характеристики
HDG:
0.37
QQQ:
0.50
HDG:
0.56
QQQ:
0.87
HDG:
1.08
QQQ:
1.12
HDG:
0.35
QQQ:
0.56
HDG:
1.47
QQQ:
1.89
HDG:
1.71%
QQQ:
6.72%
HDG:
6.74%
QQQ:
25.24%
HDG:
-15.31%
QQQ:
-82.98%
HDG:
-3.50%
QQQ:
-11.73%
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.14% против 16.82% соответственно.
HDG
-1.50%
-1.01%
-1.49%
2.03%
3.41%
2.14%
QQQ
-6.84%
1.41%
-4.63%
10.56%
17.60%
16.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и QQQ
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDG и QQQ
HDG
QQQ
Сравнение HDG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и QQQ
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 3.45% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и QQQ
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и QQQ
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 4.58%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.