PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDG returned 3.89%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDG charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности HDG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.89% против 21.84% соответственно.

HDG

1 день
0.21%
1 месяц
1.08%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.09%
1 год
13.32%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.89%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication		6.62%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between HDG and QQQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

0.64

The correlation between HDG and QQQ shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDG и QQQ

Секторы
HDG
QQQ

Промышленность

17.7%
2.8%

Технологии

17.0%
53.8%

Здравоохранение

16.5%
4.2%

Финансовые услуги

15.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.3%

Недвижимость

6.1%
0.1%

Энергетика

6.1%
0.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.1%

Коммунальные услуги

2.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.7%

Промышленность

HDG
17.7%
QQQ
2.8%

Технологии

HDG
17.0%
QQQ
53.8%

Здравоохранение

HDG
16.5%
QQQ
4.2%

Финансовые услуги

HDG
15.8%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

HDG
8.4%
QQQ
12.3%

Недвижимость

HDG
6.1%
QQQ
0.1%

Энергетика

HDG
6.1%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

HDG
4.8%
QQQ
1.1%

Коммунальные услуги

HDG
2.9%
QQQ
1.4%

Коммуникационные услуги

HDG
2.4%
QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

HDG
2.4%
QQQ
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

HDG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.57

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.37

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.42

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

13.14

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.98

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HDG и QQQ

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-82.97%

+67.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-11.96%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-22.77%

+15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-35.12%

+19.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-35.12%

+19.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.74%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-32.78%

+30.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.11%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и QQQ

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 1.72%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

4.51%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

12.10%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

15.94%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

22.37%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

22.29%

-15.18%

Сравнение комиссий HDG и QQQ

HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и QQQ

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

HDG and QQQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to HDG (1.72%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 3.89% for HDG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.38% for QQQ.

HDG is categorized as Long-Short, while QQQ is Nasdaq-100. HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор