Сравнение HDG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Invesco QQQ (QQQ).
HDG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или QQQ.
Корреляция
Корреляция между HDG и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDG и QQQ
Основные характеристики
HDG:
1.07
QQQ:
1.64
HDG:
1.53
QQQ:
2.19
HDG:
1.20
QQQ:
1.30
HDG:
0.96
QQQ:
2.16
HDG:
7.13
QQQ:
7.79
HDG:
0.80%
QQQ:
3.76%
HDG:
5.31%
QQQ:
17.85%
HDG:
-15.31%
QQQ:
-82.98%
HDG:
-1.52%
QQQ:
-3.63%
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.51% против 18.36% соответственно.
HDG
4.88%
-0.66%
3.10%
5.24%
2.64%
2.51%
QQQ
27.20%
3.08%
8.34%
27.81%
20.44%
18.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и QQQ
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и QQQ
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.46% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и QQQ
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и QQQ
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 1.24%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.