Сравнение HDG с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
HDG и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 3.45% против 9.54% соответственно.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и NOBL
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
HDG vs. NOBL — Ранг доходности на риск
HDG
NOBL
Сравнение HDG c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.41 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.70 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.54 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 1.89 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.41 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HDG и NOBL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и NOBL
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и NOBL
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -35.43% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -11.20% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -17.92% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -35.43% | +20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -7.07% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.45% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 3.18% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и NOBL
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.55% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 8.06% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 15.24% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 14.39% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 16.59% | -9.51% |