PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDG returned 3.89%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности HDG и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 3.89% против 9.58% соответственно.

HDG

1 день
0.21%
1 месяц
1.08%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.09%
1 год
13.32%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.89%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication		6.62%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between HDG and NOBL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.65

The correlation between HDG and NOBL shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDG и NOBL

Секторы
HDG
NOBL

Промышленность

17.7%
20.3%

Технологии

17.0%
3.6%

Здравоохранение

16.5%
9.7%

Финансовые услуги

15.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.1%

Недвижимость

6.1%
4.6%

Энергетика

6.1%
3.4%

Сырьевые материалы

4.8%
10.9%

Коммунальные услуги

2.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
23.5%

Промышленность

HDG
17.7%
NOBL
20.3%

Технологии

HDG
17.0%
NOBL
3.6%

Здравоохранение

HDG
16.5%
NOBL
9.7%

Финансовые услуги

HDG
15.8%
NOBL
12.4%

Потребительский циклический сектор

HDG
8.4%
NOBL
5.1%

Недвижимость

HDG
6.1%
NOBL
4.6%

Энергетика

HDG
6.1%
NOBL
3.4%

Сырьевые материалы

HDG
4.8%
NOBL
10.9%

Коммунальные услуги

HDG
2.9%
NOBL
6.4%

Коммуникационные услуги

HDG
2.4%
NOBL

-

Потребительский защитный сектор

HDG
2.4%
NOBL
23.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

HDG vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.92

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.42

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.15

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

2.98

+10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.92

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HDG и NOBL

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-35.43%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-9.11%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-15.36%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-17.92%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-35.43%

+20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-4.99%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.48%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.51%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и NOBL

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 1.72%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

2.40%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

8.05%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

11.37%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

14.39%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

16.60%

-9.49%

Сравнение комиссий HDG и NOBL

HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и NOBL

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

HDG and NOBL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.40%) compared to HDG (1.72%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs 3.89% for HDG. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 2.10% for NOBL.

HDG is categorized as Long-Short, while NOBL is Dividend. HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 0.35% for NOBL.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор