Сравнение HDG с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
HDG и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -5.92% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и HGER
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
HDG vs. HGER — Ранг доходности на риск
HDG
HGER
Сравнение HDG c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.11 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.78 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.35 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 15.38 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.11 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между HDG и HGER составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и HGER
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности HGER в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и HGER
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -23.31% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -8.84% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.38% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -7.90% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.50% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и HGER
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 7.23% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 14.60% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 18.06% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 17.78% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 17.78% | -10.70% |