PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с EMPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDG с EMPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB).

HDG и EMPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HDG и EMPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDG и EMPB

2026 (YTD)20252024
HDG
ProShares Hedge Replication		0.79%7.18%-0.79%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.99%14.84%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у EMPB с доходностью 1.99%.

HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%

EMPB

1 день
0.67%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с DGROHDG с GURU
Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с QAIEMPB с CSMEMPB с HEFT

Сравнение комиссий HDG и EMPB

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
HDG
ProShares Hedge Replication

Доходность на риск

HDG vs. EMPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c EMPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEMPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.11

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.91

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

8.50

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. EMPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPB равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и EMPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEMPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.13

-0.75

Корреляция

Корреляция между HDG и EMPB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и EMPB

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности EMPB в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.86%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDG и EMPB

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и EMPB.

Загрузка...

Показатели просадок

HDGEMPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-7.55%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-5.98%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.34%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-1.64%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.05%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и EMPB

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDGEMPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.79%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

9.51%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

12.22%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

12.25%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

12.25%

-5.17%