Сравнение HDG с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
HDG и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 3.97% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и BITU
И HDG, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
HDG vs. BITU — Ранг доходности на риск
HDG
BITU
Сравнение HDG c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.61 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -0.59 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.93 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.67 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -1.29 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.61 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.32 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между HDG и BITU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и BITU
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и BITU
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -77.76% | +62.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -77.76% | +72.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -76.14% | +73.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -31.36% | +28.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 40.50% | -39.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и BITU
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 26.02% | -23.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 74.12% | -69.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 90.32% | -83.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 99.57% | -92.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 99.57% | -92.49% |