PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDG с BITU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDG и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDG и BITU


2026 (YTD)20252024
HDG
ProShares Hedge Replication
0.79%7.18%3.97%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
-46.65%-37.07%37.90%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.


HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%

BITU

1 день
0.89%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-46.65%
6 месяцев
-72.88%
1 год
-55.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Hedge Replication

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Сравнение комиссий HDG и BITU

И HDG, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

HDG vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

BITU
Ранг доходности на риск BITU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGBITUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

-0.61

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

-0.59

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.93

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.67

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

-1.29

+8.60

HDG vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.61

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.32

+0.70

Корреляция

Корреляция между HDG и BITU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и BITU

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности BITU в 78.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication
2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
78.08%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDG и BITU

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и BITU.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-77.76%

+62.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-77.76%

+72.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-76.14%

+73.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-31.36%

+28.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

40.50%

-39.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и BITU

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

26.02%

-23.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

74.12%

-69.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

90.32%

-83.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

99.57%

-92.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

99.57%

-92.49%