Сравнение HDG с ATTR
HDG (ProShares Hedge Replication) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. HDG is passively managed, while ATTR is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDG charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности HDG и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у ATTR с доходностью 4.25%.
HDG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 3.91%
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDG и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 6.40% | 0.33% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between HDG and ATTR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDG vs. ATTR — Ранг доходности на риск
HDG
ATTR
Сравнение HDG c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.81 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок HDG и ATTR
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDG | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -1.76% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.19% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -0.18% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDG | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 2.97% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 2.97% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 2.97% | +4.14% |
Сравнение комиссий HDG и ATTR
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и ATTR
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.35% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDG and ATTR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.
HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: ProShares and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для HDG и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор