PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с SHYL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с SHYL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL).

HDEF и SHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и SHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и SHYL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-15.62%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		0.01%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%3.64%10.16%-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 0.01%.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

SHYL

1 день
0.23%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.73%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM

Сравнение комиссий HDEF и SHYL

И HDEF, и SHYL имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HDEF vs. SHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c SHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFSHYLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.27

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.88

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.82

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

10.59

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. SHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SHYL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и SHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFSHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между HDEF и SHYL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и SHYL

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SHYL в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		7.03%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и SHYL

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и SHYL.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFSHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-19.26%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-3.80%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-9.60%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-0.49%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-1.57%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.66%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и SHYL

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что HDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFSHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

1.86%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

2.42%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

5.32%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

5.81%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

6.74%

+9.47%