PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

HDEF и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.20% соответственно.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий HDEF и IDV

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Доходность на риск

HDEF vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.86

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.56

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

4.18

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

18.52

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.86

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.21

+0.25

Корреляция

Корреляция между HDEF и IDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и IDV

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и IDV

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-70.14%

+33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.76%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-29.19%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-42.50%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-4.37%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-15.53%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.43%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и IDV

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.91%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.99%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.93%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.61%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

15.48%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.96%

-1.75%