PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с DIVI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDEF tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while DIVI tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEF returned 8.94%/yr vs 11.73%/yr for DIVI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям DIVI по среднегодовой доходности: 8.94% против 11.73% соответственно.

HDEF

1 день
0.28%
1 месяц
-2.23%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.60%
1 год
15.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.94%

DIVI

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.37%
1 год
26.90%
3 года*
18.25%
5 лет*
13.30%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.97%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.71%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between HDEF and DIVI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.77

The correlation between HDEF and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDEF и DIVI

Секторы
HDEF
DIVI

Финансовые услуги

26.5%
29.7%

Потребительский защитный сектор

19.5%
6.4%

Здравоохранение

17.0%
7.3%

Энергетика

11.4%
3.2%

Коммунальные услуги

7.8%
4.8%

Промышленность

7.7%
17.3%

Потребительский циклический сектор

4.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.1%

Недвижимость

0.8%
2.1%

Сырьевые материалы

0.6%
5.2%

Технологии

0.6%
12.2%

Финансовые услуги

HDEF
26.5%
DIVI
29.7%

Потребительский защитный сектор

HDEF
19.5%
DIVI
6.4%

Здравоохранение

HDEF
17.0%
DIVI
7.3%

Энергетика

HDEF
11.4%
DIVI
3.2%

Коммунальные услуги

HDEF
7.8%
DIVI
4.8%

Промышленность

HDEF
7.7%
DIVI
17.3%

Потребительский циклический сектор

HDEF
4.1%
DIVI
7.1%

Коммуникационные услуги

HDEF
3.9%
DIVI
4.1%

Недвижимость

HDEF
0.8%
DIVI
2.1%

Сырьевые материалы

HDEF
0.6%
DIVI
5.2%

Технологии

HDEF
0.6%
DIVI
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

HDEF vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDEFDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.76

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.46

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.56

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

9.86

-4.11

HDEF vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDEF и DIVI

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-27.76%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-10.54%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-14.58%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-18.53%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-27.76%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-2.01%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.62%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.73%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и DIVI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 3.05%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.19%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

12.95%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

15.34%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

15.43%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.36%

-0.24%

Сравнение комиссий HDEF и DIVI

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и DIVI

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DIVI в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		2.05%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.96%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and DIVI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (5.19%) compared to HDEF (3.05%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs DIVI's -27.76%.

On 10-year performance, DIVI leads with 11.73% vs 8.94% for HDEF. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.73% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.05% for DIVI.

HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.09% for DIVI.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор