Сравнение HDCTX с VWNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).
HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HDCTX и VWNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDCTX и VWNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -1.09% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 4.46% против 12.34% соответственно.
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
VWNAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDCTX и VWNAX
HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.
Доходность на риск
HDCTX vs. VWNAX — Ранг доходности на риск
HDCTX
VWNAX
Сравнение HDCTX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDCTX | VWNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.60 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.58 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 7.23 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDCTX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HDCTX и VWNAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDCTX и VWNAX
Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VWNAX в 11.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 11.68% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок HDCTX и VWNAX
Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и VWNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDCTX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -57.51% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -11.93% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -22.70% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.43% | -37.42% | +17.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.78% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -9.05% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.60% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDCTX и VWNAX
Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDCTX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 4.57% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 8.89% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 16.77% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 17.05% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 18.40% | -6.96% |