PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 4.46% против 11.80% соответственно.

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий HDCTX и VIVIX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HDCTX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.09

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.56

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.53

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

6.90

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между HDCTX и VIVIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и VIVIX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и VIVIX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-59.30%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-11.29%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-17.12%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-36.80%

+17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.82%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-9.31%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.50%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и VIVIX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.80%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

7.69%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

14.88%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

13.92%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

16.74%

-5.30%