PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с TMMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с TMMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и TMMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и TMMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		0.99%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у TMMAX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям TMMAX по среднегодовой доходности: 4.46% против 9.63% соответственно.

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%

TMMAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.04%
3 года*
11.85%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX
Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с RIDAXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACTIXTMMAX с ASFYXTMMAX с AUXFX

Сравнение комиссий HDCTX и TMMAX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TMMAX в 1.00%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Доходность на риск

HDCTX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXTMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.61

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.92

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.93

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

4.40

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. TMMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TMMAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и TMMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXTMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.61

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между HDCTX и TMMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и TMMAX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TMMAX в 24.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.94%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и TMMAX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и TMMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXTMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-41.50%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.75%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-23.00%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-33.41%

+13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-9.93%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-5.55%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.85%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и TMMAX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXTMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.82%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

5.89%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

11.88%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

19.09%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

17.81%

-6.37%