PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 4.46% против 10.09% соответственно.

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с QRVLXHDCTX с HNDDX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий HDCTX и DODFX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

HDCTX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.82

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.34

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.31

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

8.74

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.82

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между HDCTX и DODFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и DODFX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и DODFX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-63.23%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-11.42%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-24.52%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-44.61%

+25.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-8.60%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-11.72%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.02%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и DODFX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

7.14%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

10.03%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

15.17%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

15.81%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

18.25%

-6.81%