Сравнение HDB с JPM
HDB (HDFC Bank Limited) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HDB in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, HDB returned 4.93%/yr vs 19.77%/yr for JPM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDB и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -35.55%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.93% против 19.77% соответственно.
HDB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -35.55%
- 6 месяцев
- -34.35%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- -8.68%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 4.93%
JPM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам HDB и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -35.55% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -5.73% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between HDB and JPM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2001 г. | 0.38 |
The correlation between HDB and JPM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HDB:
$40.40B
JPM:
$840.48B
HDB:
$179.48
JPM:
$21.08
HDB:
0.13
JPM:
14.27
HDB:
0.00
JPM:
1.58
HDB:
0.02
JPM:
2.95
HDB:
0.01
JPM:
2.44
HDB:
$5.00T
JPM:
$285.09B
HDB:
$2.86T
JPM:
$173.52B
HDB:
$1.03T
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. JPM — Ранг доходности на риск
HDB
JPM
Сравнение HDB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDB | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.14 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.99 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 2.36 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | 0.71 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.64 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HDB и JPM
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -76.16% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.62% | -15.47% | -24.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.62% | -24.42% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -38.77% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -43.63% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.59% | -9.63% | -29.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -17.62% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 6.46% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и JPM
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.39% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 17.16% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 21.41% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 24.41% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 27.37% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и JPM
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности JPM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.60% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HDB и JPM
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
HDB and JPM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (8.54%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDB и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор