Сравнение HDB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности HDB и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDB и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -31.86% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
HDB:
$128.23B
JPM:
$825.20B
HDB:
$139.33
JPM:
$20.42
HDB:
0.18
JPM:
14.47
HDB:
0.01
JPM:
1.60
HDB:
0.03
JPM:
3.22
HDB:
0.02
JPM:
2.41
HDB:
$4.50T
JPM:
$256.52B
HDB:
$2.32T
JPM:
$168.20B
HDB:
$905.96B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -31.86%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.15% против 20.50% соответственно.
HDB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -31.86%
- 6 месяцев
- -26.33%
- 1 год
- -21.92%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- 6.15%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. JPM — Ранг доходности на риск
HDB
JPM
Сравнение HDB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDB | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.94 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | 1.34 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.48 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 4.00 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.94 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.70 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HDB и JPM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и JPM
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.41% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок HDB и JPM
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -76.16% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.18% | -15.47% | -22.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.18% | -38.77% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -43.63% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.13% | -11.72% | -24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -17.66% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 5.72% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и JPM
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 6.28% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 17.19% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 25.24% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 24.34% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 27.38% | +1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HDB и JPM
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 781.29B при выручке в 1.28T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 271.85B при выручке в 1.28T, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 199.71B при выручке в 1.28T, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.