PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDB с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HDB с JPM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDB или JPM.

Корреляция

Корреляция между HDB и JPM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HDB и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDB:

1.11

JPM:

1.09

Коэф-т Сортино

HDB:

1.40

JPM:

1.77

Коэф-т Омега

HDB:

1.20

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

HDB:

0.84

JPM:

1.43

Коэф-т Мартина

HDB:

3.48

JPM:

4.82

Индекс Язвы

HDB:

7.36%

JPM:

7.27%

Дневная вол-ть

HDB:

26.32%

JPM:

28.66%

Макс. просадка

HDB:

-67.92%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

HDB:

-10.50%

JPM:

-9.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HDB:

$187.77B

JPM:

$701.75B

EPS

HDB:

$3.28

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

HDB:

22.43

JPM:

12.39

Коэффициент PEG

HDB:

0.97

JPM:

6.68

Коэффициент P/S

HDB:

0.07

JPM:

4.07

Коэффициент P/B

HDB:

3.04

JPM:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

HDB:

$2.07T

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

HDB:

$2.07T

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

HDB:

$258.70B

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.69% против 17.73% соответственно.

HDB

С начала года

10.37%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

9.97%

1 год

28.86%

5 лет

13.08%

10 лет

10.69%

JPM

С начала года

6.78%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

8.01%

1 год

31.11%

5 лет

25.76%

10 лет

17.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDB и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг риск-скорректированной доходности HDB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDB c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и JPM

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности JPM в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDB
HDFC Bank Limited		0.99%1.09%2.08%1.74%0.81%0.00%0.68%0.55%0.51%0.70%0.61%1.97%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.00%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок HDB и JPM

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и JPM

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDB и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20212022202320242025
613.22B
68.89B
(HDB) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HDB и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HDFC Bank Limited и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
65.8%
(HDB) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
HDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 613.22B при выручке в 613.22B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

HDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 528.05B при выручке в 613.22B, что соответствует операционной рентабельности 86.1%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

HDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 176.57B при выручке в 613.22B, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.