Сравнение HDB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDB или JPM.
Основные характеристики
| HDB | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.33% | 44.20% |
| Дох-ть за 1 год | 9.93% | 68.25% |
| Дох-ть за 3 года | -2.95% | 16.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.26% | 16.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.11% | 18.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 6.66 |
| Коэф-т Мартина | 0.83 | 20.31 |
| Индекс Язвы | 11.68% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 28.28% | 23.01% |
| Макс. просадка | -67.92% | -74.02% |
| Текущая просадка | -21.09% | -3.04% |
Фундаментальные показатели
| HDB | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $158.28B | $674.44B |
| EPS | $3.14 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 19.79 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 0.97 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.11T | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.08T | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $201.82B | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между HDB и JPM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDB и JPM
С начала года, HDB показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 44.20%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.11% против 18.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и JPM
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности JPM в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 1.12% | 2.08% | 1.74% | 0.81% | 0.00% | 0.68% | 0.55% | 0.50% | 0.70% | 0.61% | 1.99% | 0.89% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок HDB и JPM
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и JPM
Текущая волатильность для HDFC Bank Limited (HDB) составляет 7.93%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что HDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности