Сравнение HDB с EPI
HDB (HDFC Bank Limited) is a stock, while EPI (WisdomTree India Earnings Fund) is Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Over the past 10 years, HDB returned 5.46%/yr vs 9.31%/yr for EPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HDB и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 5.46% против 9.31% соответственно.
HDB
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -33.85%
- 6 месяцев
- -32.66%
- 1 год
- -33.11%
- 3 года*
- -7.62%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- 5.46%
EPI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- -9.08%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам HDB и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -33.85% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -9.12% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Correlation
The correlation between HDB and EPI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г. | 0.66 |
The correlation between HDB and EPI shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. EPI — Ранг доходности на риск
HDB
EPI
Сравнение HDB c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDB | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.61 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.44 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDB и EPI
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDB | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -66.21% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.98% | -16.88% | -24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.98% | -21.89% | -19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -21.89% | -19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -50.29% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.00% | -17.00% | -21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -18.65% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.09% | 7.17% | +12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и EPI
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDB | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 4.09% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 12.88% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 15.07% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 16.23% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.07% | 20.35% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и EPI
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
HDB HDFC Bank Limited | 3.51% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
HDB and EPI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (8.37%) compared to EPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs EPI's -66.21%.
EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDB и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор