PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HD с UPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HD с UPS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и United Parcel Service, Inc. (UPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или UPS.

Корреляция

Корреляция между HD и UPS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HD и UPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,079.33%
187.12%
HD
UPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HD:

0.42

UPS:

-0.91

Коэф-т Сортино

HD:

0.75

UPS:

-1.09

Коэф-т Омега

HD:

1.09

UPS:

0.83

Коэф-т Кальмара

HD:

0.44

UPS:

-0.52

Коэф-т Мартина

HD:

1.27

UPS:

-1.86

Индекс Язвы

HD:

7.63%

UPS:

15.33%

Дневная вол-ть

HD:

23.15%

UPS:

31.23%

Макс. просадка

HD:

-70.47%

UPS:

-54.77%

Текущая просадка

HD:

-16.10%

UPS:

-51.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$354.26B

UPS:

$82.07B

EPS

HD:

$14.90

UPS:

$6.78

Коэффициент P/E

HD:

23.92

UPS:

14.34

Коэффициент PEG

HD:

4.13

UPS:

1.25

Коэффициент P/S

HD:

2.22

UPS:

0.90

Коэффициент P/B

HD:

53.35

UPS:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$159.51B

UPS:

$69.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$52.62B

UPS:

$12.75B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$24.95B

UPS:

$9.34B

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью -20.43%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 15.14% против 3.57% соответственно.

HD

С начала года

-6.96%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-9.65%

1 год

10.68%

5 лет

13.88%

10 лет

15.14%

UPS

С начала года

-20.43%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-26.58%

1 год

-29.06%

5 лет

3.35%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HD и UPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
UPS
Ранг риск-скорректированной доходности UPS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HD c UPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HD: 0.42
UPS: -0.91
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HD: 0.75
UPS: -1.09
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HD: 1.09
UPS: 0.83
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HD: 0.44
UPS: -0.52
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HD: 1.27
UPS: -1.86

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа UPS равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и UPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.91
HD
UPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и UPS

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности UPS в 6.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HD
The Home Depot, Inc.		2.52%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.60%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%

Просадки

Сравнение просадок HD и UPS

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки UPS в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и UPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.10%
-51.33%
HD
UPS

Волатильность

Сравнение волатильности HD и UPS

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 10.34%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.34%
15.01%
HD
UPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и UPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию