Сравнение HD с UPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или UPS.
Доходность
Сравнение доходности HD и UPS
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 18.03% против 5.60% соответственно.
HD
19.63%
-1.98%
22.60%
35.42%
16.07%
18.03%
UPS
-11.20%
-0.80%
-6.10%
-6.65%
5.80%
5.60%
Фундаментальные показатели
| HD | UPS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $405.44B | $111.06B |
| EPS | $14.74 | $6.62 |
| Цена/прибыль | 27.69 | 19.66 |
| PEG коэффициент | 4.53 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $154.60B | $90.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.52B | $15.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.26B | $11.81B |
Основные характеристики
| HD | UPS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | -0.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | -0.11 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 4.38 | -0.46 |
| Индекс Язвы | 8.17% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 19.84% | 26.29% |
| Макс. просадка | -70.47% | -51.69% |
| Текущая просадка | -2.82% | -35.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HD и UPS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и UPS
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности UPS в 4.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.17% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.89% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок HD и UPS
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки UPS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и UPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и UPS
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.26%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности