Сравнение HD с UPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Доходность
Сравнение доходности HD и UPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HD и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -5.91% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 0.36% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Фундаментальные показатели
HD:
$320.67B
UPS:
$83.75B
HD:
$14.23
UPS:
$6.56
HD:
22.60
UPS:
14.97
HD:
1.94
UPS:
0.94
HD:
25.03
UPS:
5.16
HD:
$164.68B
UPS:
$88.60B
HD:
$54.87B
UPS:
$35.39B
HD:
$24.24B
UPS:
$10.89B
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 11.72% против 3.10% соответственно.
HD
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -12.28%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -17.51%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 11.72%
UPS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- -15.97%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. UPS — Ранг доходности на риск
HD
UPS
Сравнение HD c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | -0.16 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | -0.01 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.18 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.31 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.16 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.24 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.17 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между HD и UPS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и UPS
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности UPS в 6.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.87% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.68% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок HD и UPS
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и UPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HD | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -57.92% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -20.28% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -57.92% | +23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -57.92% | +19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.07% | -48.39% | +25.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -15.11% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 12.91% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и UPS
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 7.41%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HD | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 8.89% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 19.49% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 30.56% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 28.24% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 27.17% | -2.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и UPS
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.48B при выручке в 24.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 24.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 24.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.