Сравнение HD с SNPS
HD (The Home Depot, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, HD returned 12.25%/yr vs 24.38%/yr for SNPS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 12.25% против 24.38% соответственно.
HD
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- -9.67%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 12.25%
SNPS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -9.92%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам HD и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -5.29% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
SNPS Synopsys, Inc. | -0.95% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between HD and SNPS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between HD and SNPS has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HD:
$320.04B
SNPS:
$89.14B
HD:
$14.08
SNPS:
$4.57
HD:
22.82
SNPS:
101.84
HD:
1.92
SNPS:
9.07
HD:
23.07
SNPS:
2.92
HD:
$166.59B
SNPS:
$8.68B
HD:
$55.19B
SNPS:
$6.38B
HD:
$23.12B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. SNPS — Ранг доходности на риск
HD
SNPS
Сравнение HD c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.15 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.24 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.11 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.30 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HD и SNPS
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -60.95% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -41.04% | +12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -41.04% | +12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -41.04% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -41.04% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.57% | -27.90% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -20.29% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 25.99% | -11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и SNPS
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 7.42%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 13.66% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 30.97% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 56.70% | -32.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 40.82% | -16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 35.09% | -10.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и SNPS
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.88% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и SNPS
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
HD and SNPS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to HD (7.42%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор