PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HD с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HD с RTX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

HD (The Home Depot, Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HD returned 12.25%/yr vs 15.47%/yr for RTX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HD и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и RTX Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 12.25% против 15.47% соответственно.

HD

1 день
3.75%
1 месяц
1.98%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-5.61%
1 год
-9.67%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
12.25%

RTX

1 день
1.62%
1 месяц
3.54%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
6.39%
1 год
30.84%
3 года*
24.88%
5 лет*
18.09%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HD и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HD
The Home Depot, Inc.		-5.29%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%
RTX
RTX Corporation		-0.26%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Correlation

The correlation between HD and RTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1981 г.

0.34

Over the past year, the correlation between HD and RTX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$320.04B

RTX:

$247.76B

EPS

HD:

$14.08

RTX:

$5.34

Коэффициент P/E

HD:

22.82

RTX:

34.02

Коэффициент P/S

HD:

1.92

RTX:

2.73

Коэффициент P/B

HD:

23.07

RTX:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$166.59B

RTX:

$90.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$55.19B

RTX:

$18.27B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$23.12B

RTX:

$13.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Home Depot, Inc.

RTX Corporation

Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

HD vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг доходности на риск HD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HD c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.29

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.95

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.60

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

4.46

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HD vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.29

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.76

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HD и RTX

Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-55.14%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.81%

-19.32%

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.84%

-29.92%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-32.84%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-51.98%

+13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.57%

-14.07%

-8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-13.03%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

6.93%

+7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HD и RTX

The Home Depot, Inc. (HD) и RTX Corporation (RTX) имеют волатильность 7.42% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.59%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

17.93%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

24.06%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

23.87%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

27.75%

-2.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и RTX

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности RTX в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.88%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
RTX
RTX Corporation		1.53%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
41.77B
22.08B
(HD) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HD и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Home Depot, Inc. и RTX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
33.0%
20.8%
Активы портфеля
HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

HD and RTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTX has higher volatility (7.59%) compared to HD (7.42%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs RTX's -55.14%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HD и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор