Сравнение HD с NVT
HD (The Home Depot, Inc.) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, HD returned 3.66%/yr vs 41.15%/yr for NVT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и NVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 63.18%.
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
NVT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 63.18%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 139.62%
- 3 года*
- 52.46%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HD и NVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -5.46% |
NVT nVent Electric plc | 63.18% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
Correlation
The correlation between HD and NVT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between HD and NVT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HD:
$327.08B
NVT:
$27.20B
HD:
$14.08
NVT:
$3.00
HD:
23.33
NVT:
55.32
HD:
1.96
NVT:
6.29
HD:
23.57
NVT:
7.16
HD:
$166.59B
NVT:
$4.33B
HD:
$55.19B
NVT:
$1.60B
HD:
$23.12B
NVT:
$857.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. NVT — Ранг доходности на риск
HD
NVT
Сравнение HD c NVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | NVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.51 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 8.30 | -8.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 28.25 | -28.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и NVT
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и NVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -56.18% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -16.93% | -11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -46.67% | +17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -46.67% | +11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -5.98% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -11.82% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 4.96% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и NVT
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.82%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 12.76% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 32.57% | -14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 41.19% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 36.06% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 38.49% | -13.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и NVT
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности NVT в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
NVT nVent Electric plc | 0.49% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и NVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и NVT
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
HD and NVT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (12.76%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs NVT's -56.18%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и NVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор