Сравнение HD с NKE
HD (The Home Depot, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HD in Home Improvement Retail, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, HD returned 12.81%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 12.81% против -0.48% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам HD и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between HD and NKE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1981 г. | 0.36 |
The correlation between HD and NKE shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$327.08B
NKE:
$66.51B
HD:
$14.08
NKE:
$1.52
HD:
23.33
NKE:
29.55
HD:
1.96
NKE:
1.43
HD:
23.57
NKE:
4.72
HD:
$166.59B
NKE:
$46.52B
HD:
$55.19B
NKE:
$18.99B
HD:
$23.12B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. NKE — Ранг доходности на риск
HD
NKE
Сравнение HD c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.58 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.09 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и NKE
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -75.19% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -46.18% | +17.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -64.21% | +35.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -74.64% | +39.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -74.64% | +36.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -72.55% | +51.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -20.93% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 24.38% | -10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и NKE
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.82%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 10.43% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 29.43% | -11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 38.48% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 35.91% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 32.29% | -7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и NKE
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и NKE
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
HD and NKE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs NKE's -75.19%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор