Сравнение HD с MLPX
HD (The Home Depot, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, HD returned 13.20%/yr vs 12.30%/yr for MLPX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 13.20% против 12.30% соответственно.
HD
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 13.20%
MLPX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам HD и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 1.06% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.61% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Correlation
The correlation between HD and MLPX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between HD and MLPX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. MLPX — Ранг доходности на риск
HD
MLPX
Сравнение HD c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.92 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 6.98 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и MLPX
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -70.67% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -8.18% | -20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -16.77% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -19.72% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -64.70% | +26.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -5.67% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -16.58% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.72% | 3.42% | +11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и MLPX
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 5.79% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 11.89% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 15.42% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 20.00% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 26.47% | -1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и MLPX
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности MLPX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.70% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.15% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
HD and MLPX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (9.29%) compared to MLPX (5.79%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор