Сравнение HD с DHR
HD (The Home Depot, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, HD returned 12.81%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 12.81% против 11.06% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам HD и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between HD and DHR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
HD:
$327.08B
DHR:
$128.09B
HD:
$14.08
DHR:
$5.17
HD:
23.33
DHR:
34.85
HD:
1.96
DHR:
5.19
HD:
23.57
DHR:
2.42
HD:
$166.59B
DHR:
$24.78B
HD:
$55.19B
DHR:
$15.04B
HD:
$23.12B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. DHR — Ранг доходности на риск
HD
DHR
Сравнение HD c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.35 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.84 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и DHR
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -45.80% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -32.97% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -41.72% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -43.81% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -43.81% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -37.50% | +16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -10.22% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 13.85% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и DHR
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.82%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 9.21% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 19.52% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 28.18% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 28.03% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 25.55% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и DHR
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и DHR
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
HD and DHR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs DHR's -45.80%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор