Сравнение HD с BAC
HD (The Home Depot, Inc.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HD returned 12.00%/yr vs 18.12%/yr for BAC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 12.00% против 18.12% соответственно.
HD
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -11.15%
- С начала года
- -1.84%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 12.00%
- Всё время*
- 24.75%
BAC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 7.51%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 18.12%
- Всё время*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам HD и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -1.84% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
BAC Bank of America Corporation | 11.87% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between HD and BAC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1986 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
HD:
$332.08B
BAC:
$428.78B
HD:
$14.08
BAC:
$4.50
HD:
23.66
BAC:
13.41
HD:
1.99
BAC:
2.54
HD:
23.91
BAC:
1.60
HD:
$166.59B
BAC:
$177.58B
HD:
$55.19B
BAC:
$115.79B
HD:
$23.12B
BAC:
$45.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. BAC — Ранг доходности на риск
HD
BAC
Сравнение HD c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.76 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.59 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и BAC
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -93.10% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -17.93% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -27.51% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -46.64% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -48.95% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -1.90% | -17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -28.23% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 6.87% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и BAC
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 6.07% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 16.41% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 21.73% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 26.69% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 30.47% | -5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и BAC
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности BAC в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.52% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.78% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и BAC
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.19B при выручке в 49.39B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.57B при выручке в 49.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.07B при выручке в 49.39B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.
Часто задаваемые вопросы
HD and BAC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (9.23%) compared to BAC (6.07%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор