Сравнение HD с ADBE
HD (The Home Depot, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, HD returned 12.69%/yr vs 8.00%/yr for ADBE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.04%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 12.69% против 8.00% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 12.69%
ADBE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -41.04%
- 6 месяцев
- -41.23%
- 1 год
- -47.31%
- 3 года*
- -25.31%
- 5 лет*
- -17.60%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам HD и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -2.79% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
ADBE Adobe Inc | -41.04% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between HD and ADBE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.33 |
The correlation between HD and ADBE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$328.50B
ADBE:
$82.96B
HD:
$14.08
ADBE:
$17.42
HD:
23.43
ADBE:
11.85
HD:
1.97
ADBE:
3.40
HD:
23.68
ADBE:
7.20
HD:
$166.59B
ADBE:
$25.20B
HD:
$55.19B
ADBE:
$22.46B
HD:
$23.12B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. ADBE — Ранг доходности на риск
HD
ADBE
Сравнение HD c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.75 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.96 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.84 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и ADBE
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -79.89% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -49.21% | +20.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -67.86% | +39.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -70.36% | +35.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -70.36% | +32.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.52% | -70.02% | +49.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -26.00% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 25.68% | -11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и ADBE
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.82%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 16.70% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 29.10% | -11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 34.80% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 36.53% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 34.50% | -9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и ADBE
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.81% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и ADBE
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
HD and ADBE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.70%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs ADBE's -79.89%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор