PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCYIX с DXSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCYIX с DXSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).

HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HCYIX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCYIX и DXSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		-2.52%8.62%10.38%7.07%-10.69%15.81%-1.63%15.59%-2.78%8.36%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		-13.57%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%

Доходность по периодам

С начала года, HCYIX показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -13.57%. За последние 10 лет акции HCYIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 5.36% против 23.88% соответственно.

HCYIX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.77%
1 год
6.32%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.37%
10 лет*
5.36%

DXSLX

1 день
-0.71%
1 месяц
-13.82%
С начала года
-13.57%
6 месяцев
-10.69%
1 год
18.71%
3 года*
23.11%
5 лет*
13.19%
10 лет*
23.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с HCYIX:
HCYIX с VFIAXHCYIX с DXKSXHCYIX с DXRLXHCYIX с HCYAXHCYIX с ABRZXHCYIX с DXQLXHCYIX с DXNLX
Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с FNWFXDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с TQQQDXSLX с UPRO

Сравнение комиссий HCYIX и DXSLX

HCYIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DXSLX в 1.35%.

DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

HCYIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCYIX
Ранг доходности на риск HCYIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCYIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCYIXDXSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.62

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.74

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

3.51

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCYIX vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCYIX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа DXSLX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCYIX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCYIXDXSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.62

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Корреляция

Корреляция между HCYIX и DXSLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCYIX и DXSLX

Дивидендная доходность HCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности DXSLX в 8.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		6.83%6.51%3.46%3.05%3.01%2.61%3.36%2.87%4.22%2.75%3.87%4.54%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		8.82%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%

Просадки

Сравнение просадок HCYIX и DXSLX

Максимальная просадка HCYIX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYIX и DXSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCYIXDXSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-91.80%

+66.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-21.12%

+15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-44.67%

+30.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.70%

-61.09%

+35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-16.30%

+11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-21.72%

+18.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

4.45%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HCYIX и DXSLX

Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) составляет 2.19%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что HCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCYIXDXSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

7.65%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

16.04%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

32.26%

-25.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

31.31%

-24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

38.56%

-30.49%