Сравнение HCYIX с DXRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX).
HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HCYIX и DXRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYIX и DXRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | -1.47% | 8.62% | 10.38% | 7.07% | -10.69% | 15.81% | -1.63% | 15.59% | -2.78% | 8.36% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -0.01% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HCYIX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у DXRLX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции HCYIX уступали акциям DXRLX по среднегодовой доходности: 5.47% против 10.67% соответственно.
HCYIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.47%
DXRLX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYIX и DXRLX
HCYIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DXRLX в 1.35%.
Доходность на риск
HCYIX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск
HCYIX
DXRLX
Сравнение HCYIX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYIX | DXRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.56 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.61 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.94 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.05 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.22 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.04 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между HCYIX и DXRLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYIX и DXRLX
Дивидендная доходность HCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности DXRLX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | 6.42% | 6.51% | 3.46% | 3.05% | 3.01% | 2.61% | 3.36% | 2.87% | 4.22% | 2.75% | 3.87% | 4.54% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.08% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCYIX и DXRLX
Максимальная просадка HCYIX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYIX и DXRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -94.32% | +68.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -24.04% | +18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -57.64% | +43.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -77.63% | +51.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -22.61% | +18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -34.78% | +31.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 6.50% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYIX и DXRLX
Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) составляет 2.55%, в то время как у Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что HCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 13.70% | -11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 25.64% | -21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 41.46% | -34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 41.85% | -35.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 49.19% | -41.12% |