Сравнение HCYIX с DXNLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).
HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HCYIX и DXNLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | -1.47% | 8.62% | 10.38% | 7.07% | -10.69% | 15.81% | -1.63% | 15.59% | -2.78% | 8.49% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HCYIX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.
HCYIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.47%
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYIX и DXNLX
HCYIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DXNLX в 1.19%.
Доходность на риск
HCYIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
HCYIX
DXNLX
Сравнение HCYIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.93 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.63 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.71 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.93 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HCYIX и DXNLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYIX и DXNLX
Дивидендная доходность HCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности DXNLX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | 6.42% | 6.51% | 3.46% | 3.05% | 3.01% | 2.61% | 3.36% | 2.87% | 4.22% | 2.75% | 3.87% | 4.54% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCYIX и DXNLX
Максимальная просадка HCYIX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYIX и DXNLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -43.77% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -15.93% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -43.77% | +30.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -12.25% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -8.83% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 4.55% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYIX и DXNLX
Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) составляет 2.55%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что HCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 8.28% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 16.13% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 28.24% | -21.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 28.28% | -21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 28.97% | -20.90% |