Сравнение HCYIX с DXQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).
HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HCYIX и DXQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYIX и DXQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | -2.52% | 8.62% | 10.38% | 7.07% | -10.69% | 15.81% | -1.63% | 15.59% | -2.78% | 8.36% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -16.65% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HCYIX показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью -16.65%. За последние 10 лет акции HCYIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 5.36% против 28.82% соответственно.
HCYIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 5.36%
DXQLX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.31%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.21%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 28.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYIX и DXQLX
HCYIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.
Доходность на риск
HCYIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск
HCYIX
DXQLX
Сравнение HCYIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYIX | DXQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 3.53 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.09 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.01 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между HCYIX и DXQLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYIX и DXQLX
Дивидендная доходность HCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности DXQLX в 17.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | 6.83% | 6.51% | 3.46% | 3.05% | 3.01% | 2.61% | 3.36% | 2.87% | 4.22% | 2.75% | 3.87% | 4.54% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 17.75% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCYIX и DXQLX
Максимальная просадка HCYIX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYIX и DXQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -97.24% | +71.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -22.05% | +16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -60.79% | +47.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -87.23% | +61.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -21.88% | +16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -66.36% | +63.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 6.20% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYIX и DXQLX
Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) составляет 2.19%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что HCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 9.63% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 21.96% | -17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 40.19% | -33.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 42.24% | -35.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 316.44% | -308.37% |